楼主: 可人4
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[量化金融] 分离和量化市场参与者的波动性 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-10 07:26:54
福柯(2014)。HFT和市场质量。《银行家、市场与投资者》128(2月),5-19日。Bouchaud,J.、J.Donier和M.Gould(2018年)。微观下的交易、报价和价格、金融市场。剑桥大学出版社。Bouchaud,J.-P.(2018年)。基于代理的市场影响和波动性模型。计算经济学手册。Elsevier出版社。Brogaard,J.、T.Hendershott和R.Riordan(2014年)。高频交易和价格发现。《金融研究回顾》27(8),2267–2306。Cont,R.、S.Stoikov和R.Talreja(2010年)。订单动态的随机模型。运营研究58(3),549–563。ESMA第1号经济报告(2014年)。欧盟股票市场的高频交易活动。Filimonov、V.和D.Sornette(2012年)。量化金融市场的流动性:预测金融崩溃。物理审查E 85(5),056108。福柯,T.(1999)。动态限价订单市场中的订单流量构成和交易成本。《金融市场杂志》2,99–134。Hagstr¨omer,B.和L.Nord'en(2013年)。高频交易者的多样性。《金融市场杂志》16(4),741–770。Hansen,N.R.、P.Reynaud Bouret和V.Rivoirard(2015年)。多变量点过程的Lasso和概率不等式。伯努利21(1),83–143。Hardiman,S.、N.Bercot和J.Bouchaud(2013年)。金融市场的临界流动性:霍克斯过程分析。欧元。物理。J、 B 86(10),442。Hongteng,X.、F.Mehrdad和Z.Hongyuan(2016)。学习霍克斯过程的格兰杰因果关系。M.F.Balcan和K.Q.Weinberger(编辑),《第33届国际机器学习会议论文集》,《机器学习研究论文集》第48卷,美国纽约州纽约市,第1717-1726页。PMLR。Huang,W.、C.Lehalle和M.Rosenbaum(2014年)。模拟和分析订单数据:队列反应模型。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-10 07:26:58
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