基于ARIMA-LSTM混合模型的股价相关系数预测

有了更好的预测因子，投资组合会更精确地优化，从而提高投资回报。然而，我们的实验没有涵盖2008年之前的时间段。因此，我们的模型可能会受到2008年至2017年间不存在的特定财务状况的影响。但金融异常和噪音总是很普遍。不可能在模型中包含所有可能的特性。因此，需要进一步研究如何应对金融黑天鹅。附录A 150支标准普尔500指数股票*这是随机选择的150支标准普尔500指数股票的股票列表。CELG PXD WAT LH AMGN AOSEFX CRM NEM JNPR LB CTASMAT MDLZ VLO APH ADM MLMBK NOV BDX RRC IVZ EDSBUX GRMN CION COO TIFRHT FDX LLL GLW GPN IPGPGPC HPQ ADI AMG MTB YUMSYK KMX AME AAP DAL AMON BRK BMY KMB JPM CCIAET DLTR MGM FL HD CLXOKE UPS WMB CMS ARNCVIAB MMC REG ES ITW NDAQAIZ VRTX CTL MSI NKTRAMAT BWA ESRX TXT EXR VNOBBT WDC PVH PCARNSC UAA FFIV PHM LUV HUMSPG SJM ABT CMG ALK公司ULTATMK TAP SCG CAT TMO AESMRK RMD MKC WU CAN HIGTEL DE ATVI O UNM VMCETFC CMA NRG RHI RE FMCMU CB LNT GE CBS ALGNSNA LLY LEN MAA OMC FAPA CDNS SLG HP XLNX SHWAFL STT PAYX AIG FOX MAB LSTM模型源代码*此源代码为简化版本；不必要的部分被收缩或省略。