不对称信息下的市场微观结构数学

《金融市场杂志》，1385-402。[5] B aruch，S.（2002年）。内幕交易和风险规避。《金融市场杂志》，5（4），第451-464页。[6] B iagini，F.、Hu，Y.、Meyer Bra ndis，T.和ksendal，B。( 2012). 记忆市场中的内幕交易均衡。《数学与金融经济学》，第6（3）页，第22 9-247页。[7] 坎皮，L。和C,etin，U.（2007）：违约均衡模型中的内幕交易：从简化形式到结构模型的过渡。《金融与随机》，11（4），第591-602页。[8] Campi，L.、C,etin，U.和Danilova，A.（2 011）：由内部交易模型驱动的动态马尔可夫桥。《随机过程及其应用》，121（3），第534–567页。[9] Campi，L.、C,etin，U.和Danilova，A.（2012）：违约和动态内部信息的平衡模型。《金融与随机》，即将出版。[10] C,etin，U.和Danilova，A.（2016）：具有不对称信息和相关前后向系统的金融市场中的马尔可夫纳什均衡。安。应用程序。问题。，第26卷，第4期，1996-2029页。[11] C,etin，U.和Danilova，A.（2016）：Markov bridges：SDE代表。《随机过程及其应用》，126（3），第651-679页。[12] C,etin，U.和Xing，H.（2013）：内幕交易模型的点过程桥梁和弱收敛。概率电子杂志，18。[13] CollinDufresne，P.a和Fos，V.（2016）：内幕交易、随机流动性和均衡价格。《计量经济学》，84（4），第14 41-1475页。[14] Corcuera，J.M.、Farkas，G.、Di Nunno，G.和ksenda l，B.（2010）：凯尔·巴克的l’evy噪声模型。预印本系列。纯数学http://urn.注意。编号：NBN:no-8076。[15] Danilova，A.（2010）：动态信息不完全的连续时间股票市场内幕交易。《随机：概率与随机过程国际杂志》，82（1），第111-131页。[16] Foster，F.D.和Viswanathan，S。

(19 96). 代理人预测他人预测时的战略交易。《金融杂志》，51（4），第1437-1478页。[17] Garman，M.（1976）：市场微观结构。J、 《金融经济学》，第3期，第257-53页。不对称信息下的市场微观结构数学27【18】Ho，T.和Stoll，H.R.（1981）：交易和回报不确定性下的最优定价。J、 《金融经济学》，9（1），第47-73页。[19] Holden，C.W.和Subrahmanyam，A.（1992）：长期的私人信息和不完全竞争。《金融杂志》，47（1），第247-270页。[20] Holden，C.W.和Subrahmanyam，A.（1994年）。风险厌恶、不完全竞争和长寿信息。《经济学快报》，44，第181-190页。[21]Kyle，A.S.（198 5）：持续拍卖和内幕交易。《计量经济学》，53，第1315-1335页。[22]Liptser，R.S.和Shiryaev，A.N.（2001）。随机过程统计，Springer-Verlag。[23]Madhavan，A.和Smidt，S.（1993）。专家库存和报价变化分析。《金融杂志》，48（5），第1595-1628页。[24]Mansuy，R.和Yor，M.（2006）。布朗环境中过滤的随机时间和放大，Springer-Verlag。[25]O\'Hara，M.（1995）：市场微观结构理论。Basil Blackwell，马萨诸塞州剑桥市。[26]Protter，P.（2003）。随机积分和微分方程（第二版，2.1版，第三次打印更正），Spr inger Verlag。[27]罗杰斯，L.C.G.和威廉姆斯，D.（2000）：分歧、马尔可夫过程和马尔可夫过程。第2卷。剑桥大学出版社，剑桥。[28]Stoll，H.R.（1978）：证券市场中的交易商服务供应。《金融杂志》，33（4），第1133-1151页。【29】Subrahmanyam，A.（1991年）。风险规避、市场流动性和价格效率。《金融研究评论》，4（3），第417-441页。[30]Wu，C.-T。

（1999）：扩大过滤中布朗运动的构造及其在INSIDER交易数学模型中的作用。柏林洪堡大学博士论文。伦敦经济学院统计系，哥伦比亚大厦，霍顿街，伦敦WC2A 2AE