楼主: mingdashike22
1127 21

[量化金融] 随机年金的不完全均衡 [推广有奖]

21
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-10 17:53:15
,J,对于足够大的常数c。在定理3.3的证明中,第11页已经给出了类似的论点,因此我们跳过了细节。参考文献【Cal01】Laurent E.Calvet,《不完全市场与波动性》,经济理论杂志98(2001),第2期,295-338页。【CL14】Peter O.Christensen和Kasp er Larsen,《收入随机波动的不完全连续时间证券市场》,资产定价研究综述4(2014),第2期,247-285页。【CL15】Jin Hyuk Choi和Kasper Lar sen,《不完全Radner均衡模型的泰勒近似》,金融与随机19(2015),第3653–679号。【CLM12】Peter Ove Christensen、Kasper Larsen和Claus Munk,《具有异质投资者和未规划收入风险的证券市场均衡》,经济理论杂志147(2012),第3期,1035–1063。【Co c14】John H.Cochrane,《跨期投资组合理论的均值-方差基准》,《金融杂志》69(2014),第1期,第1-49页。【EB13】Romuald Elie和Philippe Briand,《二次BSDE的简单构造性方法,有无延迟,随机过程及其应用》123(2013),第82921–2939号。【Fri64】Avner Friedman,《抛物线型偏微分方程》,Prentice Hall,Inc.,Englewood Cliff,N.J.,1964年。[Kaz94]Norihiko Kazamaki,《连续指数鞅与BMO》,《数学课堂讲稿》,第1579卷,Springer Verlag,柏林,1994年。[KXZ15]Constantinos Kardaras、Hao Xing和GordanZitkovi'c,《指数效用接近帕累托最优的不完全随机均衡》,提交出版,2015年。[第90页]'E。Pardoux和S.G.Peng,倒向随机微分方程的自适应解,系统控制Lett。14(1990),第。

22
大多数88 在职认证  发表于 2022-6-10 17:53:18
1, 55–61.[VV99]Dimitri Vayanos和Jean-Luc Vila,《均衡利率和流动性溢价与交易成本》,经济理论13(1999),509–539。[万04]王能,《预防性储蓄与部分观察收入》,《货币经济学杂志》第51期(2004),第8期,1645-1681。均衡随机年金17【Wan06】,《推广永久收入假说:重温弗里德曼关于消费的猜想》,货币经济学杂志53(2006),第4737–752期。【Wes18】Kim Weston,《交易成本模型中Radner均衡的存在性》,《数学与金融经济学》第12期(2018),第4517–539号。[XZ18]H ao Xing和GordanZitkovi'c,一类全局可解的马尔可夫二次BSD系统及其应用,Ann。Probab 46(2018),第1491–550号。[Zha12]赵英武,一类不完全布朗市场环境中的随机均衡,博士。德克萨斯大学奥斯汀分校论文,2012年。[Zha17]张剑锋,倒向随机微分方程,概率论与随机建模,第84卷,Springer,2017。【Zit12】GordanZitkovi'c,《不完全市场随机均衡的一个例子》,《金融与随机》16(2012),第2期,177-206页。(Kim Weston)美国新泽西州皮斯卡塔韦罗格斯大学数学系电子邮件地址:kw552@rutgers.edu(GordanZitkovi'c)美国德克萨斯州奥斯汀市德克萨斯大学数学系电子邮件地址:gordanz@math.utexas.edu

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-3 18:50