复杂价值风险分散

管理39 (2013), 39-53.[7] D.B.Chaves、J.C.Hsu、F.Li和O.Shakernia，《风险平价投资组合》。A资产配置启发式投资组合，J.Invest。20 (20 11), 1 08118.[8] G.James、D.Witten、T.Ha stie和R.Tibshirani，《统计学习导论》，Springer（2013）。[9] A.Meucci，《管理多元化》，风险22（2009），74-79。[10] L.Theron和G.van Vuuren，《最大多元化投资策略：投资组合绩效比较》，Cogent Economic。芬南。6 (2018), 1427533.图3:RP（蓝色）、RD（橙色）和CVRD（绿色）投资组合结构的年回报率。[11] A.Hannachi、I.T.Jolli Offe和D.B.Stephenson。大气科学中的经验正交函数和相关技术：综述。国际气候杂志。27 (2007 ) , 11191152.[12] T.M.Smith、R.W.Reynolds、R.E.Livezey和D.C.Stokes，《使用经验正交函数重建历史海面温度》，J.Clim。9 (1 996) 1403-1420.[13] M.Newman、G.P.Compo和M.A.Alexander，《太平洋十年振荡的ENSO强迫变率》，J.Clim。16 (2003 ) 3853-3957 .[14] P.U.Clark，N.G.Pisias，T.F。Stocker和A.J.Weaver，《温盐环流在气候突变中的作用》，《自然》415（2002）863-869。[15] R.Bracewell，《傅立叶变换m及其应用》，McGraw-Hill（1999）。[16] S.Kak，《离散希尔伯特变换》，过程。IEEE 58（1970），585-586.1970。