楼主: 能者818
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[量化金融] 跳扩散模型标定的分裂策略 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-11 02:55:26
《计算金融杂志》,2(4):61–731999年。统一资源定位地址http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Files/i5060/files/staff/mueller/FinanzSeminar2012/CarrMadan_OptionValuationUsingtheFastFourierTransform_1999.pdf.I.乔拉涅斯库。《Banach空间的几何,对偶映射和非线性问题》,数学及其应用第62卷。Kluwer学术出版社集团,多德雷赫特,1990年。R、 Cont和P.Tankov。具有跳跃过程的金融建模。CRC金融数学系列。查普曼和霍尔,2003年。R、 Cont和P.Tankov。跳跃扩散过程的非参数校准。J、 计算机。《金融》,7(3):1–492004年。统一资源定位地址https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00002694/.R.Cont和P.Tankov。从期权价格中检索L'evy过程:不适定反问题的正则化。暹罗J.控制优化。,45(1):1–25, 2006. 内政部:10.1137/040616267。统一资源定位地址http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/040616267.R.Cont和E.Voltchkova。跳跃扩散和指数L'evy模型中期权定价的有限差分方案。暹罗J.数字。分析。,43(4):1596–16262005a。内政部:10.1137/S0036142903436186。统一资源定位地址http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/S0036142903436186.R.Cont和E.Voltchkova。指数所有evy模型中期权价格的积分微分方程。《金融斯托赫》,9(3):299–3252005b。doi:10.1007/s00780-005-0153-z。URLhttp://link.springer.com/article/10.1007/s00780-005-0153-z.S.Cr'epey。使用Tikhonov正则化对广义Black-Scholes模型中的局部波动率进行校准。暹罗J.数学。分析。,34:1183–12062003a。内政部:10.1137/S0036141001400202。S、 Cr'epey。使用Tikhonov正则化校准三项式树中的局部波动性。反问题,19(1):91–1272003b。ISSN 0266-5611。内政部:10.1137/S0036141001400202。N、 邓福德和J·T·施瓦茨。线性算子第一部分:一般理论。国际科学出版社,1958年。B、 杜皮尔。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-11 02:55:29
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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-11 02:55:32
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