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[量化金融] 欧洲类型、早期行使和离散壁垒的套期保值和定价 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-11 04:37:27
1 17:115–138,ISSN 0168-9274。Cont R,Tankov P(2004)《带跳跃过程的金融建模》。查普曼和霍尔/华润金融数学服务公司(佛罗里达州博卡拉顿:查普曼和霍尔/华润)。80 100 120 Spricepayoffprice 80 100 120S0.10.20.30.40.50.60.70.80.9Delta80 100 120S0.0050.010.0150.020.0250.03GammaFigure 3图按上述代码生成。作者:Tat Lung(Ron)ChanArticle提交给管理科学;手稿编号(请提供手稿编号!)31Driscoll TA,Fornberg B(2011)《各种表述和应用中的吉布斯现象》(纽约州波茨坦:抽样出版)。Fang F,Oosterlee CW(2 009a)基于傅里叶余弦级数展开的欧式期权定价新方法。暹罗科学杂志。计算机。31(2):826–84 8.Fang F,Oosterlee C W(200 9b)通过傅立叶-余弦级数展开对早期行使期权和离散障碍期权进行定价。数字。数学114(1):27–62.Fang F,Oosterlee CW(20 11)Heston模型下百慕大和障碍期权的基于傅立叶的估值方法。暹罗J.Financ。数学2(1):439–463.Feng L,Linetsky V(2008)《利维过程模型中离散监控障碍期权和可违约债券的定价:快速希尔伯特变换法》。数学财务部。18(3):337–3 84.GassM,Glau K,Mahlstedt M,Mair M(2018)《参数期权定价的切比雪夫插值》。FinanceStoch公司。22(3):701–731.Geske R,Johnson HE(1984)分析价值的美国看跌期权。J、 财务39(5):1511–1524。Hale N,Townsend A(2014a)勒让德级数卷积的算法。暹罗科学杂志。计算机。36(3):A120 7–A1220。Hale N,Townsend A(2014b)使用渐近公式的快速、简单且稳定的切比雪夫-勒让德变换。暹罗科学杂志。计算机。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-11 04:37:30
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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-11 04:37:33
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