楼主: 能者818
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[量化金融] 关于粗糙Bergomi模型的鞅性质 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-11 05:04:42
粗糙赫斯顿模型中的瞬间爆炸。Arxiv E-prints,2018年。[13] G.Gripenberg、S.-O.Londen和O.Staffans.Volterra积分和函数方程,《数学及其应用百科全书》第34卷。剑桥大学出版社,剑桥,1990年。[14] Archil Gulisashvili。高斯随机波动率模型:标度制度、大偏差和矩爆炸。ArXi v e-prints,第arXiv页:1808.00421V72019年1月。[15] B.Jourdain。对数正态随机波动率资产价格模型的鞅性损失。预印CERMICS2004-2672004。[16] P.-L.Lions和M.Musiela。随机波动率模型的相关性和界。安。Poincar\'eAnal研究所。《非林厄尔》,24(1):2007年1月至16日。[17] 菲利普·普罗特。金融泡沫的数学理论。巴黎普林斯顿2013年数学金融讲座,数学课堂讲稿2081卷。,第1-108页。查姆斯普林格,2013年。[18] 约翰内斯·鲁夫。随机微分方程中的鞅性质。电子公社。概率。,20: 2015年10月10日第34号。[19] 卡洛斯·A·辛。随机波动率模型的复杂性。应用程序中的高级。概率。,30(1):256–268, 1998.巴黎多芬大学,巴黎圣公会大学,UMR 7534,CNRS,Ceremake,75016 Paris,FranceE邮箱:gassiat@ceremade.dauphine.fr

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