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[量化金融] 大型系统默认集群中的网络效应 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-11 07:15:34
大型信用衍生品投资组合的双边信用估值调整。《金融与随机》,第18卷,第2期,(2014),第431-482页。[6] 李俊波和阿戈斯蒂诺·卡波尼。银行间网络的系统性风险。暹罗数学杂志,6,(2015),第386-424页。[7] 尼克·布什(NickBush)、本·哈姆布莱(BenHambly)、海伦·霍沃斯(HelenHaworth)、雷津(LeiJin)和克里斯托夫·赖辛格(ChristophReisinger)。投资组合信用建模中的随机演化方程。《暹罗金融数学杂志》,2,(2011),第627-664页。[8] 阿戈斯蒂诺·卡波尼、徐孙和大卫·姚。银行间贷款的动态网络模型:系统性风险和流动性准备。运筹学数学(2019),即将出版。[9] 苏拉夫·查特吉。通用奇异值阈值矩阵估计。《统计学年鉴》,第43卷,(2015),第177-214页。[10] Jakˇsa Cvitani\'c、Jin Ma和Jianfeng Zhang。自激励相关违约的大数定律。《随机过程及其应用》,122(8),(2012),第27812810页。[11] Ben Craig和Goetz von Peter。银行间分层和货币中心银行。《金融中介杂志》,第23卷,第3期,(2014),第322-347.54页,KONSTANTINOS SPILIOPOULOS和JIA YANG【12】Mihai Cucuringu,Puck Rombach,Sang Hoon Lee和Mason A.Porter使用光谱方法和测地路径检测网络中的核心外围结构。《欧洲应用数学杂志》,第27卷(6),(2016),第846-887页。[13] 保罗·戴普拉、沃尔夫冈·隆格尔迪尔、埃琳娜·萨托里和马可·托洛蒂。大型投资组合:一个动态传染模型。《应用概率年鉴》,19,(2009),第347394页。[14] 保罗·戴普拉和马可·托洛蒂。异质信贷组合和综合损失动态。《随机过程及其应用》,119,(2009),第2913-2944页。[15] Stewart N.Ethier和Thomas G.Kurtz。马尔可夫过程:特征和收敛。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-11 07:15:37
约翰·威利父子公司,纽约。1986年【16】拉里·艾森伯格(LarryEisenberg)和托马斯·诺伊(ThomasNoe),金融系统中的系统性风险。《管理科学》47,(2001),第236-249页。[17] 丹尼尔·弗里克和托马斯·勒克斯。隔夜货币市场的核心-外围结构:来自电子中间交易平台的证据。计算经济学,45,(2015),第359-395页。[18] Jean-Pierre Fouque和Tomoyuki Ichiba。银行间借贷模型的稳定性。《金融数学杂志》(SIAMJournal on Financial Mathematics),4,(2013),第784-803页。[19] JosselinGarnier、GeorgePapanicolaou和Zi Wei Yang。系统风险平均场模型的大偏差。《暹罗金融数学杂志》,4,(2012),第151-184页。[20] Kay Giesecke、Konstantinos Spiliopoulos和Richard Sowers。大型投资组合中的默认集群:典型事件。《应用概率年鉴》,23(1),(2013),第348-385页。[21]Kay Giesecke、Konstantinos Spiliopoulos、Richard Sowers和Justin A.Sirignano。违约损失的大型投资组合渐近。《数学金融》,第25卷,第1期,(2015),第77-114页。[22]Kay Giesecke和Stefan Weber。信贷传染和总损失。《经济动力学与控制杂志》,30:741-7672006。保罗·格拉斯曼和H.P.杨。金融网络的蔓延。《经济文献杂志》,54,(2016),第779-831页。【24】本·M·哈姆布雷和安德烈亚斯·索杰马克。具有内生联系的系统性风险SPDE模型。arXiv:1801.100882018年。[25]Daniel A.Hojman和Adam Szeidl。网络中的核心和外围。《经济理论杂志》,139,(2008),第295-309页。[26]Ioannis Karatzas,Steven E.Shreve,《布朗运动与随机微积分》(1991),第2版。数学研究生课程。斯普林格,纽约。[27]埃里克·琼多(EricJondeau)、艾曼纽·尤琴科(EmmanuelJurczenko)和迈克尔·罗金格(MichaelRockinger)。矩分量分析:国际股票市场的一个例证。商业与经济统计杂志。36(4),(2018),pp。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-11 07:15:41
576-598.[28]Andre Lucas、Pieter Klaassen、Peter Spreij和Stefan Straetmans。大型公司债券和贷款组合信用风险的分析方法。《银行与金融杂志》,25,(2001),第1635-1664页。【29】克里斯托夫·梅内丁。面对系统性风险的资产配置和资产定价:文献综述和评估。《国际理论与应用金融杂志》(IJTAF),15(03),(2012),1250023-1-1250023-27。[30]Lasse H.Pedersen。当所有人都跑向出口时。《国际中央银行杂志》,第5卷,(2009年),第177-199页。[31]Konstantinos Spiliopoulos。大型金融系统的系统性风险和违约集群。摘自:Friz,P.、Gathereal,J.、Gulisashvili,A.、Jacqier,A.、Teichman,J.(编辑)《金融学中的大偏差和渐近方法》,Springer,(2015),第529-557页。[32]Konstantinos Spiliopoulos和Richard Sowers。大型池中的默认群集:Largedeviations。《暹罗金融数学杂志》,第6卷,(2015),第86-116页。【33】康斯坦蒂诺斯·斯皮利奥普洛斯、贾斯汀·A·西里尼亚诺和凯·吉塞克。违约损失的波动分析。《随机过程及其应用》,124(7),(2014),第23222362页。[34]L.C.G.Rogers和David Williams。Diffusions,Markov过程和鞅(2000)。剑桥大学出版社。[35]马德琳·乌代尔和亚历克斯·汤森。为什么大数据矩阵的秩近似较低?暹罗数学数据科学杂志,第1卷第1期,(2019年),第144-160页。大型系统默认群集中的网络效应55波士顿大学数学与统计系,波士顿,MA 025电子邮件地址,Konstantinos Spiliopoulos:kspiliop@math.bu.eduE-邮寄地址,贾洋:jiayang@bu.edu

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