楼主: kedemingshi
935 22

[量化金融] 两组最大索赔额的随机比较 [推广有奖]

21
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-11 07:30:22
非均质Weibullsample中最小阶统计量和最小索赔额的似然比和分散阶。统计和概率字母,110,1-7。Barmalzan,G.、Najafabadi,A.T.P.和Balakrishnan,N.(2017)。一般比例模型中最小和最大索赔额的排序性质。《斯堪的纳维亚精算杂志》,2017(2),105-124。Barmalzan,G.,Najafabadi,A.T.P.and d Balakrishnan,N.(2018)。关于两个异质Marshall Olkin扩展指数投资组合的聚合索赔金额的一些新结果。《统计学理论与方法通讯》,47(11),2779-2794。Cai,J.,和Wei,W.(2015)。多元依赖的概念及其在具有依赖风险的最优投资组合选择中的应用s.多元分析杂志,138,156-169。Cox,D.R.(1972年)。回归模型和生命表。《皇家统计学会杂志》,Serieb,34(2),187-220。Denuit,M.和Frostig,E.(2006年)。个体模型中的异质性和资本需求。斯堪的纳维亚精算杂志,2006(1),42-66。Dolati,A.和Dehgan Nezhad,A.(2014)。关于多元种群凸性和凹性的一些结果。伊朗数学科学和信息学杂志,9(2),87-100。Durante,F.(2006年)。关于copu las和相关概念的新结果。莱切大学。Eyraud,H.(1936年)。相关性测量原理。安。U ni诉里昂,第三法庭。,门派A、 1,30-47。Farlie,D.J.(1960年)。一般二元d分布某些相关系数的性能。Biometrika,47(3-4),307-323。Finkelstein,M.(2008)。可靠性和风险的故障率建模。伦敦斯普林格。Frank,M.J.(1979年)。关于F(x,y)与x+y的同时结合性- F(x,y)。《数学方程式》,19(1),194-226。Frostig,E.(2001年)。同质和异质投资组合之间的比较。

22
何人来此 在职认证  发表于 2022-6-11 07:30:25
保险:数学与经济学,29(1),59-71。Gumbel,E.J.(1960年)。二元指数分布。《美国统计协会杂志》,55(292),698-707。Gumbel,E.J.(1960年)。多维极值分布。巴黎大学统计研究所出版物,9171-173。胡,T.,和阮,L.(2004)。关于伯努利随机变量的多元随机比较的注记。《统计规划与推理杂志》,126(1),281-288。Karlin,S.,和Noviko Off,A.(1963年)。广义凸不等式。太平洋数学杂志,13(4),1251-1279。Khaledi,B.E.和Ahmadi,S.S.(2008年)。总索赔额之间的随机比较。《统计规划与推理杂志》,138(7),3121-3129。Kumar,D.和Klefsj¨o,B.(1994年)。比例危险模型:综述。可靠性工程与系统安全,44(2),177-188。Li,C.和Li,X.(2016)。排序聚合异构随机索赔的充分条件。保险:数学与经济学,70406-413。Li,C。,和Li,X.(2018)。配有起动装置的独立部件的并联和串联系统的随机比较。《统计学理论与方法通讯》,内政部:10.1080/03610926.2018.1435806。Li,H.和Li,X.(2013)。可靠性和风险中的随机顺序。斯普林格,纽约。Ma,C.(2000年)。随机变量线性组合的凸阶。《统计规划与推理杂志》,84,11-25。Marshall,A.W.、Olkin,I.和Arnold,B.C.(2011)。不等式:多数理论及其应用。斯普林格,纽约。Mirhossaini,S.M.和Dolati,A.(2008年)。关于指数分布的一个新的推广。数学扩展杂志,3(1),27-42。Morgenstern,D.(1956年)。Einfache beispiele zweidimensionaler verteilungen。

23
能者818 在职认证  发表于 2022-6-11 07:30:28
Mitteling sb latt Furmatematische Statistik,8234-235。M¨uller,A.和Stoyan,D.(2002年)。随机模型和风险的比较方法。约翰·威利父子公司,纽约。内尔森,R.B.(2007)。连接词简介。Springer Science&Business Media,纽约。Shaked,M.和Shanthikumar,J.G.(2007年)。随机订单。斯普林格,纽约。Shaw,W.T.和Buckley,I.R.(2009年)。概率分布的炼金术:beyon d GramCharlier展开式,以及秩嬗变图中的斜库尔托正态分布。arXiv预印本arXiv:0901.0434。Zhang,Y.和Zhao,P.(2015)。比较两组异质投资组合的总风险。《法国:数学与经济学》,第65124-135页。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-7 17:02