日内电价的计量经济建模与预测

与前一天的价格类似，我们观察到周末的影响，这意味着周六的价格较低，周日的价格甚至低于周六。为了获得关于IDprices平稳性的有意义的见解，我们进行了三次测试。第一个是Dickey-Fuller测试（Dickey和Fuller，1979），第二个是扩展Dickey-Fuller测试（Said和Dickey，1984），第三个测试是Phillips-Perron测试（Phillips和Perron，1988）。他们都评估了自回归模型中存在aunit根的无效假设，而不是考虑的数据是平稳的或趋势平稳的。Dickey-Fuller测试是最基本的测试，而theID3-价格（h）密度-200-100 0 100 2000.000 0.020ID3-价格（qh）密度-200 0 100 200 300 4000.000 0.015 DA价格（h）密度-100-50 0 50 100 1500.00 0.02IA价格（qh）密度-100 0 100 200 300 4000.000 0.020图5：一段时间内每小时产品的ID价格（顶部）、每季度每小时产品的ID价格（第二顶部）、日前价格（第三顶部）和日内拍卖价格（底部）。红线表示初始滚动窗口期。带核密度估计的直方图显示在右侧。扩充的Dickey Fuller和Phillips Perron测试是对第一个测试的扩展。这些测试分别适用于每种产品的IDprice。这意味着我们每个测试运行120次。