楼主: kedemingshi
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[量化金融] 基于维纳混沌展开的路径相关百慕大期权定价 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-11 10:38:31
《保险:数学与经济学》,19(1):19–30,1996年。E、 Clément、D.Lamberton和P.Protter。美国期权定价的最小二乘回归方法分析。《金融与随机》,6(4):449–4712002年。五、 Dung Doan、A.Gaikwad、F.Baude和M.Bossy。”为高维百慕大美式期权定价的网格化“分类蒙特卡罗算法”。高性能计算金融研讨会,德克萨斯州奥斯汀WHPCF,2008年11月16日,第1-8页,美国奥斯汀,2008年11月。五、 Dung Doan、A.Gaiwad、M.Bossy、F.Baude和I.Stokes Rees。使用蒙特卡罗方法的多维百慕大/美式期权并行定价算法。《模拟中的数学与计算机》,81(3):568–5772010。F、 Fang和C.W.Oosterlee。利用傅立叶余弦展开法对早期行使和离散障碍期权进行定价。Numerische Mathematik,114(1):27,2009年。C、 盖斯和C.拉巴特。用维纳混沌展开法模拟带跳跃的盲源分离系统。《随机过程及其应用》,127(3),2017年。P、 Glasserman和B.Yu。模拟美式期权:现在回归还是以后回归?《蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法2002》编辑H.Niederreiter,第213–226页,柏林,海德堡,2004a。施普林格柏林海德堡。P、 Glasserman和B.Yu。美国期权定价中的路径数与基函数数。《应用概率年鉴》,14(4):2090–21192004b。E、 Gobet、J.G.López Salas、P.Turkedjiev和C.Vázquez。在GPU上进行大规模并行化的半线性偏微分方程和BSDE的分层回归蒙特卡罗方案。《科学计算杂志》(SIAMJournal on Scientic Computing),38(6):C652–C677,2016年。J、 C.赫尔和A.D.怀特。评估欧洲和美国路径相关期权的有效程序。《衍生品杂志》,1(1):21–311993年。J、 乐龙。Pnl:免费的科学图书馆。https://pnlnum.github.io/pnl, 2007-2017.J、 乐龙。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-11 10:38:34
维纳混沌展开美式期权的双重定价。暹罗J.Finan。数学9(2), 2018. 内政部:10.1137/16M1102161。F、 Longstaff和R.Schwartz。通过模拟评估美式期权:一种简单的最小二乘法。《金融研究回顾》,14:113–1472001。R、 Lord、F.Fang、F.Bervoets和C.W.Oosterlee。一种快速准确的基于FFT的Lévy过程下早期行权期权定价方法。暹罗科学计算杂志,30(4):1678–17052008。D、 努亚拉特。维纳空间分析与预测随机演算。B.Springer Verlag主编,《概率论与统计学讲座》(Saint-Flour,1995),第123-227页,1998年。G、 Pagès.《数字概率:金融应用导论》。Springer,2018年。内政部:10.1007/978-3-319-90276-0。G、 Pagès和B.Wilbertz。计算金融领域的GPGPU:针对美国风格选项的大规模并行计算。《并发与计算:实践与经验》,专业版:2011年第12页。G、 Pagès、O.Pironeau和G.Sall。美式期权的仿实算法。ComptesRendus Mathematique,354(11):1132–11382016。J、 齐齐克利斯和B·V·罗伊。复杂美式期权定价的回归方法。IEEE Trans。神经网络。,12(4):694–703, 2001.

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