一种基于agent的高等教育投机博弈的开发

Stanley，《股票价格变化分布的逆立方爪》，《欧洲物理杂志B-凝聚态物质和复杂系统》3（2）（1998）139–140。【47】Q.H.Vuong，《模型选择和非嵌套假设的似然比检验》，计量经济学：计量经济学学会杂志（1989）307-333。【48】C.S.Gillespie，《拟合重尾分布：幂律包》，统计软件杂志64（2）（2015）1-16。统一资源定位地址http://www.jstatsoft.org/v64/i02/[49]B.G.Malkiel，E.F.Fama，《有效资本市场：理论和实证工作回顾》，金融杂志25（2）（1970）383–417。[50]G.Zumbach，《riskmetrics 2006方法论》。【51】G.Zumbach，《异方差的特征》，《离散时间序列、过程和金融应用》，斯普林格出版社，2013年，第181-196页。【52】H.Bessembinder，P.J.Seguin，《价格波动、交易量和市场深度：来自期货市场的证据》，《金融与定量分析杂志》28（1）（1993）21–39。[53]G.-m.Chen，m.Firth，O.m.Rui，《股票收益率、交易量和波动率之间的动态关系》，《金融评论》36（3）（2001）153–174。【54】A.Antypas，P.Koundouri，N.Kourogenis，《金融回报的总体高斯性和几乎不确定方差》，经验金融杂志20（2013）102-108。【55】I.Amien，K.Rajaratnam，R.Kruger，《显示帕累托分布的资产收益的高斯综合推断》，Promedia Economics and Finance 25（2015）400–407。【56】C.S.Bos，P.Janus，S.J.Koopman，《即期方差路径估计及其在高频跳跃测试中的应用》，《金融计量经济学杂志》（2012）nbr013。【57】T.Bollerslev，《投机价格和回报率的条件异方差时间序列模型》，《经济学与统计学评论》（1987）542–547。【58】公元前。

Nelson，《资产回报的条件异方差：一种新方法》，《计量经济学：计量经济学学会杂志》（1991）347–370。【59】J.Oden，K.Hurt，S.Gentry，《一类新的重尾分布与德国股市回报》，商业与管理研究4（2）（2017）13–18。【60】U.A.M¨uller、M.M.Dacorogna、R.D.Dav'e、R.B.Olsen、O.V.Pictet、J.e.von Weizs¨acker，《不同时间分辨率的波动性-分析市场成分的动态》，《经验金融杂志》4（2）（1997）213–239。【61】V.V.Gavrishchaka，S.B.Ganguli，《基于多尺度和高维市场数据的波动性预测》，神经计算55（1）（2003）285–305。【62】J.-P.Bouchaud，A.Matacz，M.Potters，《金融市场中的杠杆效应：滞后波动模型》，物理评论信函87（22）（2001）228701。【63】J.-P.Bouchaud，M.Potters，《金融市场的更多程式化事实：杠杆效应和下行相关性》，Physica A：统计力学及其应用299（1-2）（2001）60–70。【64】P.T.H.Ahlgren、M.H.Jensen、I.Simonsen、R.Donangelo、K.Sneppen，《挫折驱动的股票市场动力学：杠杆效应和不对称》，Physica A：统计力学及其应用383（1）（2007）1–4。【65】M.H.Jensen，A.Johansen，I.Simonsen，《经济学中的逆向统计：损益不对称》，《物理学A：统计力学及其应用》324（1）（2003）338–343。【66】R.Donangelo，M.H.Jensen，I.Simonsen，K.Sneppen，《股市不对称的同步模型》，统计力学杂志：理论与实验2006（11）（2006）L11001。【67】I.Simonsen、M.H.Jensen、A.Johansen，《最佳投资视野》，欧洲物理杂志B-凝聚态物质和复杂系统27（4）（2002）583-586。【68】D.Kahneman，A。

Tversky，《前景理论：决策风险分析》，计量经济学：计量经济学学会杂志（1979）263–291。【69】G.-F.Gu，W.-X.Zhou，多重分形的去趋势移动平均算法，物理评论E 82（1）（2010）011136。[70]E.A.F.E.Ihlen，《matlab中多重分形去趋势函数分析导论》，生理学前沿3（2012）141。