基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码

Adghj555 发表于 2022-11-10 22:31
请问有讨论群吗

还没建

1258225671 发表于 2022-11-10 22:50
还没建

哦哦，好

Adghj555 发表于 2022-11-11 18:54
哦哦，好

等我把stata和matlab的程序包做完再建

1258225671 发表于 2022-11-11 18:58
等我把stata和matlab的程序包做完再建

有个问题想问下 模型变量的选择有什么条件吗或者说我怎么知道某个变量可不可以加到模型中

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三江鸿 发表于 2022-11-15 18:47
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Adghj555 发表于 2022-11-12 16:19
有个问题想问下 模型变量的选择有什么条件吗或者说我怎么知道某个变量可不可以加到模型中

蹲楼

Adghj555 发表于 2022-11-12 16:19
有个问题想问下 模型变量的选择有什么条件吗或者说我怎么知道某个变量可不可以加到模型中

1. 根据经济学理论去选择变量集合;
2. 可以考虑格兰杰因果关系检验，如果某个变量和其他变量之间不存在显著的格兰杰因果关系，这个变量可以剔除。

MATLAB版初步完成：

1. data = loadacg2020("../data/acg2020.csv");
   
2. 
   
3. dca = connectedness_approach(data, ...
   
4.                             'nlag', 1, ...
   
5.                             'nfore', 12, ...
   
6.                             'model', 'TVP-VAR', ...
   
7.                             'kappa1', 0.99, ...
   
8.                             'kappa2', 0.96, ...
   
9.                             'prior', 'MinnesotaPrior', ...
   
10.                             'gamma', 0.1);

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1. plot_TCI(dca)

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