楼主: 大多数88
399 31

[量化金融] 最优多次停车的解析递推方法:Canadization [推广有奖]

31
能者818 在职认证  发表于 2022-6-13 19:47:06 |只看作者 |坛友微信交流群
总之,与模拟方法相比,解析公式(4.7)对于解决最佳多次停车问题非常有用且易于处理。附录A.命题证明4.1和更新公式≥ 1和0≤ m级≤ M- 假设(4.7)、(4.9)和(4.10)保持不变。

使用道具

32
大多数88 在职认证  发表于 2022-6-13 19:47:09 |只看作者 |坛友微信交流群
我们将证明身份(4.16)可以写成(4.20),其中参数集Γn,m+1由下面的(A.10)给出。首先,对于α<β,直接积分给出以下表达式:(n,m)las in(4.17)。(1) 当q=Φ(p)时,(n,m)l(s,t,Φ(p))=A(n,m,l)e-Φ(p)s- e-Φ(p)tΦ(p)+B(n,m,l)e-(Φ(p)-1) s- e-(Φ(p)-1) tΦ(p)- 1+Xj∈IpIn,mXh=0e-(Φ(p)+ξj,p)sshIn,mXg=hC(n,m,l)j,gg!h!(Φ(p)+ξj,p)g+1-h类-Xj公司∈IpIn,mXh=0e-(Φ(p)+ξj,p)tthIn,mXg=hC(n,m,l)j,gg!h!(Φ(p)+ξj,p)g+1-h+英寸,mXh=0D(n,m,l)hh+1(th+1- sh+1)+E(n,m,l)E-(Φ(p)-Φ(α))s- e-(Φ(p)-Φ(α))tΦ(p)- Φ(α).(A.1)尤其是对于t=∞, 如果Φ(p)>1且D(n,m,l)=E(n,m,l)=0(n,m)l(s,∞, Φ(p))=A(n,m,l)e-Φ(p)sΦ(p)+B(n,m,l)e-(Φ(p)-1) sΦ(p)- 1+Xj∈IpIn,mXh=0e-(Φ(p)+ξj,p)sshIn,mXg=hC(n,m,l)j,gg!h!(Φ(p)+ξj,p)g+1-h、 (A.2)q=-ξi,p,(n,m)l(s,t,-ξi,p)等式a(n,m,l)eξi,pt- eξi,psξi,p+B(n,m,l)e(ξi,p+1)t- e(ξi,p+1)sξi,p+1+In,mXg=0C(n,m,l)i,gg+1(tg+1- sg+1)+Xj∈Ip \\{i}In,mXh=0e(ξi,p-ξj,p)sshIn,mXg=hC(n,m,l)j,gg!h!(ξj,p- ξi,p)g+1-h类-Xj公司∈Ip \\{i}In,mXh=0e(ξi,p-ξj,p)tthIn,mXg=hC(n,m,l)j,gg!h!(ξj,p- ξi,p)g+1-h+In,mXj=0he(ξi,p+Φ(p))ssj- e(ξi,p+Φ(p))ttjiIn,mXh=jD(n,m,l)hh!j(-(ξi,p+Φ(p)))h+1-j+E(n,m,l)E(ξi,p+Φ(α))t- e(ξi,p+Φ(α))sξi,p+Φ(α)。(A.3)特别是,如果s=-∞ A(n,m,l)=B(n,m,l)=C(n,m,l)=0,(n,m)l(-∞, t,-ξi,p)=-In,mXj=0e(ξi,p+Φ(p))ttjIn,mXh=jD(n,m,l)hh!j(-(ξi,p+Φ(p)))h+1-j+E(n,m,l)E(ξi,p+Φ(α))tξi,p+Φ(α)。(A.4)通过让s=x和t=ea*L-1乘以exp(Φ(p)x),我们得到(A.5)eΦ(p)xL(x,ea*L-1,Φ(p))=^A(n,m,L)+^B(n,m,L)ex+Xi∈IpIn,m+1Xh=0(^C(n,m,L)i,he-ξi,pxxh)+In,m+1Xh=0(^D(n,m,L)heΦ(p)xxh)+^E(n,m,L)EΦ(α)x,其中^A(n,m,L):=A(n,m,L)/Φ(p),^B(n,m,L):=B(n,m,L)/(Φ(p)- 1) ,^C(n,m,L)i,h:=In,mXg=hC(n,m,L)i,gg!h!(Φ(p)+ξi,p)g+1-h、 0个≤ h类≤ In,m,^C(n,m,L)i,In,m+1:=0,i∈ Ip,(A.6)26 T.LEUNG、K.YAMAZAKI和H。

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-9-20 08:46