请问怎么年化日波动率呢

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<P>已求得1月到7月的日波动率，并求得这期间日波动率的几何平均值，现在怎么求年波动率呢？？？</P>

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关键词：波动率 平均值 平均值

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以下是引用jamgromin在2006-9-29 11:54:00的发言：

已求得1月到7月的日波动率，并求得这期间日波动率的几何平均值，现在怎么求年波动率呢？？？

求日波动率的几何平均值有啥用？是计算VaR值？

年化日波动率，应该是日波动率*sqrt（252）吧。

就是想求得年波动率这个指标。。。楼上你的计算公式中日波动率是多少呢，因为日波动率都是不一样的啊！！

以下是引用jamgromin在2006-10-1 9:24:00的发言：
就是想求得年波动率这个指标。。。楼上你的计算公式中日波动率是多少呢，因为日波动率都是不一样的啊！！

you're confusing annualized volatility and actual 1-year volatility.

麻烦楼上的给出计算公式好么。。谢拉

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[此贴子已经被作者于2006-12-26 2:59:52编辑过]

Volatility is standard deviation of a sample, which is your daily data from January to July. That is a single number. It's impossible to take geometric mean.

如果使用EWMA或者GARCH模型来计算波动率，那就不会“That is a single number”。

我是通过一月份到七月份的每天的收盘价，用garch模型计算出每天的波动率。现在想通过这些日波动率，计算该年的年波动率。

edited

[此贴子已经被作者于2006-12-26 3:02:00编辑过]