楼主: 魅馨
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[资料] 为什么做向量自回归模型的时候拟合优度很低呢？ [推广有奖]

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魅馨 发表于 2011-5-28 18:24:58 |AI写论文

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如题，我现在再做金融危机传染的论文，选取了标普500、日经225、富时100还有上证指数，按道理做的VAR应该还好，怎么拟合优度只有0.0几，崩溃了，怎么回事？谁能给我解释一下吗？再做脉冲检验的时候要求向量自回归模型的拟合优度吗？
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关键词：向量自回归模型 自回归模型 向量自回归 拟合优度 回归模型 上证指数 模型 论文

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murong2009 发表于2楼  查看完整内容

拟合优度在线性的情况下才可以用

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沙发
murong2009 发表于 2011-5-28 18:35:09
拟合优度在线性的情况下才可以用
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魅馨 发表于 2011-5-28 18:38:25
2# murong2009 您的意思是说我可以不看拟合优度直接进行脉冲检验吗？
板凳
魅馨 发表于 2011-5-28 19:01:33
请高人多加指点
报纸
梦妮朵1 发表于 2013-4-24 22:56:28
我也遇到这种问题，楼主怎么解决的
地板
xiaojiajiayeyey 发表于 2013-11-20 19:28:50
样本量太大了会导致拟合优度的值太小了，看一下拟合优度的公式就知道啦~大概是这么回事~~
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