股票市场中新闻和收益跳跃的到来：一个非参数模型

这是可能的，因为WelchU-test考虑了观察值的秩，而不是观察值本身，对异常值不敏感。表5：北欧大盘股数据五条精选新闻的等待时间平均值。结果基于过滤后的数据集，排除了丹麦、瑞典和芬兰市场双方在6小时内再次发布的公告。