楼主: 沧浪之子
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[经济] 哪位高人能深刻揭示下风险中性 [推广有奖]

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沧浪之子 发表于 2011-5-30 20:44:18 |AI写论文

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哪位高人能深刻揭示下风险中性,我看了几本书都说的很含糊,也没有例子。基本抄来抄去的,谢谢了
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关键词:风险 高人 揭示

沙发
jpang 发表于 2011-5-30 20:53:19
Do you mean risk-neutral probabilities? If it is risk-neutral probability, then you can read this paper:
http://ssrn.com/abstract=1395390

藤椅
全场自由人 发表于 2011-5-30 21:16:59
约翰霍尔《期权期货衍生品》的书说的比较清楚。。。我就看这本书明白风险中性定价的。

板凳
jiulaiyichi 发表于 2011-5-31 13:35:00
一种说法是:投资者对风险的态度只会影响某些基础资产如股票的定价,而一旦股票的价格定下后,其相应的衍生产品如期权的价格也就因为无套利关系而确定了。因此在标的价格确定的情况下,投资者对期权风险的态度并不对其定价,所以可以假设投资者风险中性。

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