2011 level 3 sample 1 question 6

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请问为什么不选a 呢？题目中是写fund 先卖，然后employee 再卖，顺序上是compliance with the code的啊我认为b 是violate the conduct, 很明显的先发布消息，炒高价格然后再卖啊。

谢谢回复

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关键词：question Sample Level Quest AMPL Level question Sample

sample 里的 question 14: 正确答案是不是写错了。我觉得应该选a. currency risk can be hedged away ( curriculum v3, p367）

question 15。 答案是不是也错了？ 答案给了c，但是计算结果是b. 是不是应该选b？

question 16. c 为什么不对呢？

再问 第二套sample 里的 question 10 and 11.

question 10. 文中只说 “ purchasing those with market prices most below the intrinsic value"。 这看起来就是value。 解释中出现的 ”blend or core style", 请问各位有谁在书中见到过？那页？

question 11. 请问 strtified sampling 与 optimazation 相比谁更minimax transaction cost？ 可能说明书中何处提到？

谢谢回复

jellyfsh_1 发表于 2011-5-30 22:36
sample 里的 question 14: 正确答案是不是写错了。我觉得应该选a. currency risk can be hedged away ( curriculum v3, p367）

同意，答案错了

question 15。 答案是不是也错了？ 答案给了c，但是计算结果是b. 是不是应该选b？

显然的，答案错了

question 16. c 为什么不对呢？

教材上给了两个TABLE，LITTLE DIFFERENCE 似乎是对于EQUITY来讲，BOND还是有差的，主要是因为CURRENCY， INTEREST RATE 和 BOND 之间的关系

多谢指点。

1# jellyfsh_1

sample 1的第6题，我也选了A，不明白为什么是B。Ethics打算放弃了。随便他说什么对就什么对吧。后面的问题我再看看。

觉得第6题中 因为不是故意的manipulation吧 有可能是市场太thin 所以卖了之后导致价格下跌很多 当然了。。我这是马后炮。。因为我也觉得A  

借贴同问sample 1的28题 难道A不对么？ 书V5 P260 对于risk budgeting说的清清楚楚，P261上面第二行直接写了each area has the same risk budget.. 难道是我例子理解的不对？？？

jellyfsh_1 发表于 2011-5-30 22:36
sample 里的 question 14: 正确答案是不是写错了。我觉得应该选a. currency risk can be hedged away ( curriculum v3, p367）

question 15。 答案是不是也错了？ 答案给了c，但是计算结果是b. 是不是应该选b？

question 16. c 为什么不对呢？

14题我觉得是题目出错了，a是错的，b也是错的，currency risk不能被net across all portfolios. Only part of currency risk can be diversified away. c应该是对的啊，书上写了，contribution of currency risk decreases with the length of investment horizon.

jackielzh 发表于 2011-6-2 14:10

jellyfsh_1 发表于 2011-5-30 22:36
sample 里的 question 14: 正确答案是不是写错了。我觉得应该选a. currency risk can be hedged away ( curriculum v3, p367）

question 15。 答案是不是也错了？ 答案给了c，但是计算结果是b. 是不是应该选b？

question 16. c 为什么不对呢？

14题我觉得是题目出错了，a是错的，b也是错的，currency risk不能被net across all portfolios. Only part of currency risk can be diversified away. c应该是对的啊，书上写了，contribution of currency risk decreases with the length of investment horizon.

A为什么不对啊？ 我也同意C是对的。

Itokinblue 发表于 2011-6-2 14:37

jackielzh 发表于 2011-6-2 14:10

jellyfsh_1 发表于 2011-5-30 22:36
sample 里的 question 14: 正确答案是不是写错了。我觉得应该选a. currency risk can be hedged away ( curriculum v3, p367）

question 15。 答案是不是也错了？ 答案给了c，但是计算结果是b. 是不是应该选b？

question 16. c 为什么不对呢？

14题我觉得是题目出错了，a是错的，b也是错的，currency risk不能被net across all portfolios. Only part of currency risk can be diversified away. c应该是对的啊，书上写了，contribution of currency risk decreases with the length of investment horizon.

A为什么不对啊？ 我也同意C是对的。

Currency risk is not difficult to hedge away. 不是difficult。