VAR,VEC模型，协整检验与格兰杰检验问题。

本人想建立VEC模型，问题一大堆，希望高手帮忙，同时学习进步：
1 建立VAR模型前需要进行协整检验吗？根据查的资料，如果协整就建立ECM,不协整就建立VAR，那此处进行协整检验是不是就是排除建立ECM的可能性？那为什么还有文章结论是存在协整关系，仍然建立了VAR呢？
2建立VEC之前要进行协整检验，多变量的要用jj协整检验，那jj检验建立的var之上，所以jj检验前还是得建立一个var模型对吧？此处的滞后阶数需要确定，那再建立vec之后的检验中有个滞后阶数检验，是不是重复了，做一个就好吧？
3格兰杰检验和协整检验的顺序问题很是晕，查的资料，说法不一啊，（1）在vec和var中，格兰杰和协整的顺序到底是怎样的呢？（2）如果格兰杰检验在之后进行，那vec建立后格兰杰检验属于一个估计后的检验（与AR根检验是平齐的吧？），那因果关系不明显的话，需要改进吗？（3）协整检验是看存不存在以后的长期的一种关系，因果检验是看短期的关系吗？各为坛子里的高手，初学计量，晕的很，帮帮忙吧~~~

你的问题很多啊，建议你多读几篇经典的外文文献

2# 南冰 就是很晕啊，我看了易丹辉的 高铁梅的，张大维的，还有潘省初的，乱七八糟的，可能看的太不精了，愁死了，希望高人帮忙

你可以参考这个帖子，讲的还可以。https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=347353&page=1#pid9357656

大家说的再多，看样子还是需要楼主自己先多了解下，去看一些论文，或者高铁梅的那本不错的。国内关于VAR的论文的确是有点混乱的，有错误的论文比较容易发现。那我在这里讲一下建立VAR模型的一些步骤：1、预处理：数据不要少于30个，若是月度数据或季度数据，一定要进行季度调整，有必要还需要进行取对数防止异方差 2、对变量进行单位根检验确定几阶单整，平稳或协整后才能进行分析3、建立初步的VAR模型，确定滞后阶数 4、因果关系检验和JJ协整检验，注意得通过因果关系检验才能建立VAR 5、建立最终的VAR 6、可以作脉冲响应和方差分解 7、严谨些的话，最后进行残差项的单位根检验

我也正在学，但就我的理解给予以下见解：JJ检验不是建立在VAR之上的，可以直接形成GROUP进行检验。检验结果显示，若果协整就建立VEC，如果不协整就建立ＶＡＲ～～

我也正在学，但就我的理解给予以下见解：JJ检验不是建立在VAR之上的，可以直接形成GROUP进行检验。检验结果显示，若果协整就建立VEC，如果不协整就建立ＶＡＲ～～

实证检验步骤：
1、先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。
2、若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。协整检验的原假设就是，变量回归后的残差是平稳序列。如若残差是平稳序列，说明存在协整关系，如果残差序列有单位根，则协整关系不存在。
3、如果有协整关系，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。

注意：
1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立 OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、当变量之间存在协整关系时，可以建立 ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验，请注意识别

更多内容，请参考https://bbs.pinggu.org/thread-1344474-1-1.html

那我想问下，如果是多变量的，那就只能用JJ检验。做协整前是不是先做VAR的模型估计和滞后期选择啊？

Linyifu123 发表于 2011-6-22 11:04
大家说的再多，看样子还是需要楼主自己先多了解下，去看一些论文，或者高铁梅的那本不错的。国内关于VAR的论 ...

4、因果关系检验和JJ协整检验，注意得通过因果关系检验才能建立VAR

我举个例子，你看看我理解的对不对

通过因果关系检验，发现x不是y的格兰杰原因，那么在重新建立的VAR模型中就应该在y的方程中x的系数设为0？

谢谢