对于偏股型基金仓位测算模型的改进——将偏股型公募基金仓位细分至行业层面的方法探索

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在去年3月的一篇研究报告中，我们对市场上主流的仓位测算模型进行了对比，并在相关机构研究基础上开发了好买公募基金仓位测算模型。在近一年时间内，模型较好的跟踪了公募偏股型基金持股水平，使研究员和投资者及时的了解机构投资者的操作。但在模型运作过程中也逐渐暴露出一些问题，譬如跟踪广度不够、仓位估计值不稳定等等。这些问题影响了模型结论的衍生研究，本文的研究目的即在于优化现有模型，规避或减轻所存在的各种问题，使其更加准确的测度基金仓位的真实变动，并提高其对衍生研究的支持力度。

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关键词：仓位测算 公募基金 行业层面 机构投资者 支持力度 主成分回归 公募基金 行业层面 仓位测算

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