对于偏股型基金仓位测算模型的改进——将偏股型公募基金仓位细分至行业层面的方法探索 [推广有奖]

0关注
0粉丝

高中生

7%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 10 个
通用积分: 0.0600
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 220 点
帖子: 8
精华: 0
在线时间: 16 小时
注册时间: 2007-3-14
最后登录: 2016-11-26

楼主

tatsuyasun 发表于 2011-6-1 17:30:56 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在去年3月的一篇研究报告中，我们对市场上主流的仓位测算模型进行了对比，并在相关机构研究基础上开发了好买公募基金仓位测算模型。在近一年时间内，模型较好的跟踪了公募偏股型基金持股水平，使研究员和投资者及时的了解机构投资者的操作。但在模型运作过程中也逐渐暴露出一些问题，譬如跟踪广度不够、仓位估计值不稳定等等。这些问题影响了模型结论的衍生研究，本文的研究目的即在于优化现有模型，规避或减轻所存在的各种问题，使其更加准确的测度基金仓位的真实变动，并提高其对衍生研究的支持力度。