EVIEWS中如何修改序列相关性？？？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

序列相关性的修改，希望各位知道的帮帮忙（具体一些）
我做出来了这样一个结果
Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 06/01/11   Time: 22:55   
Sample: 1978 2006   
Included observations: 29   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 2091.295 334.9869 6.242914 0.0000
X 0.437527 0.009297 47.05950 0.0000
   
R-squared 0.987955                            Mean dependent var  14855.72
Adjusted R-squared 0.987509             S.D. dependent var  9472.076
S.E. of regression 1058.633                Akaike info criterion  16.83382
Sum squared resid 30259014             Schwarz criterion  16.92811
Log likelihood -242.0903                      Hannan-Quinn criter.  16.86335
F-statistic 2214.596                             Durbin-Watson stat  0.277155
Prob(F-statistic) 0.000000   
想要修改它的序列相关性 ，不知道如何修改   请各位帮帮忙
我自己修改出了两个结果
（1）
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:   
   
F-statistic 55.32449     Prob. F(2,25)  0.0000
Obs*R-squared 23.65532     Prob. Chi-Square(2)  0.0000
   
   
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 06/01/11   Time: 23:12   
Sample: 1978 2006   
Included observations: 29   
Presample missing value lagged residuals set to zero.   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 100.2903 170.9608 0.586628 0.5627
X -0.005104 0.005482 -0.930993 0.3608
RESID(-1) 1.462964 0.179340 8.157501 0.0000
RESID(-2) -0.612323 0.224966 -2.721851 0.0117
   
R-squared 0.815701                       Mean dependent var  3.29E-13
Adjusted R-squared 0.793585        S.D. dependent var  1039.557
S.E. of regression 472.3013           Akaike info criterion  15.28055
Sum squared resid 5576712.         Schwarz criterion  15.46915
Log likelihood -217.5680                 Hannan-Quinn criter.  15.33962
F-statistic 36.88299                       Durbin-Watson stat  1.946352
Prob(F-statistic) 0.000000   
（2）
Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 06/01/11   Time: 23:15   
Sample (adjusted): 1979 2006   
Included observations: 28 after adjustments   
Convergence achieved after 12 iterations   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C -2524.070 3096.447 -0.815150 0.4227
X 0.190841 0.046916 4.067705 0.0004
AR(1) 1.056136 0.017517 60.29243 0.0000
     
R-squared 0.998895                       Mean dependent var  15250.33
Adjusted R-squared 0.998807        S.D. dependent var  9400.011
S.E. of regression 324.6820           Akaike info criterion  14.50453
Sum squared resid 2635459.         Schwarz criterion  14.64726
Log likelihood -200.0634                 Hannan-Quinn criter.  14.54816
F-statistic 11303.01                        Durbin-Watson stat  1.526732
Prob(F-statistic) 0.000000   
   
Inverted AR Roots       1.06   
Estimated AR process is nonstationary
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1110735&page=1&from^^uid=2111578

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EVIEWS Views 序列相关性 Eview view 序列相关性的判断 序列相关性的修改

啥意思呢啊？

变量的相关性可以从t-Statistic 来看，绝对值越大说明该变量独立性越差，可以考虑剔除这个变量后再建模型。

发我QQ吧，我给你修正一下928082330

序列相关修正，要看是几阶序列相关，如果是一阶序列相关，在ls估计的最后或其他位置皆可输入ar(1),如果是二阶输入ar(1) ar(2)即可，其他同理，一般不会太高。这个要结合CQ检验和LM检验，CQ检验是大概判断。