楼主: persistence1990
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[资料] 新手求助、、、关于GARCH中的ARMA [推广有奖]

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persistence1990 发表于 2011-6-1 23:41:54 |AI写论文

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计量新手，下学期才学，但是由于作业需要不得不自学基于GARCH的VAR。看了些书，但是实在不清楚到底GARCH中AR和MA的阶数如何确定，只能发帖求助，希望有高手能够帮帮忙，感激不尽。实际操作的最好了~~
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关键词：GARCH 新手求助 ARMA ARCH RCH 如何 最好

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greenaven 发表于3楼  查看完整内容

基于GARCH的VAR 令人为之一振啊~ GARCH的p, q 阶数确定一般是如下三点 1. GARCH估计后的残差没有自相关性 2. GARCH中variance eqn的系数没有负数 3. 选取最小的AIC或者SBIC

greenaven 发表于11楼  查看完整内容

8# persistence1990 很正常的 现在国内一门课做个proj 都是很敷衍了事随便搞搞弄弄 抄袭成风 其实真正搞学术的 哪有那么容易 一般是propose一堆candidates 然后一个一个尝试 你的问题我只能说有两种办法 第一种是像Enders这类应用教材里所说的 先估计最优的mean eqn 无视异方差 因为异方差下的估计值是unbiased and consistent的 然后再在这个估计下 找最好的variance eqn 第二种方法是 你找以前的相关文献 看他们prop ...

本帖被以下文库推荐
沙发
persistence1990 发表于 2011-6-1 23:46:16
自相关和偏自相关检验如下，AR和MA的阶数怎么确定呢？
Autocorrelation        Partial Correlation                AC          PAC         Q-Stat         Prob
                                               
        |**    |                |**    |        1        0.227        0.227        94.018        0.000
        |      |                |      |        2        0.022        -0.031        94.941        0.000
        |      |                |      |        3        -0.030        -0.030        96.617        0.000
       *|      |                |      |        4        -0.069        -0.057        105.25        0.000
        |      |                |      |        5        -0.035        -0.007        107.53        0.000
        |      |                |      |        6        -0.018        -0.010        108.13        0.000
        |      |                |      |        7        -0.022        -0.021        109.05        0.000
        |      |                |      |        8        -0.040        -0.037        111.96        0.000
        |      |                |      |        9        -0.038        -0.026        114.66        0.000
        |      |                |      |        10        -0.018        -0.007        115.25        0.000
        |      |                |      |        11        0.032        0.035        117.10        0.000
        |      |                |      |        12        0.020        -0.001        117.86        0.000
可预期的非理性

藤椅
greenaven 发表于 2011-6-2 00:18:56
基于GARCH的VAR 令人为之一振啊~

GARCH的p, q 阶数确定一般是如下三点
1. GARCH估计后的残差没有自相关性
2. GARCH中variance eqn的系数没有负数
3. 选取最小的AIC或者SBIC
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板凳
greenaven 发表于 2011-6-2 00:19:46
你贴的Eviews截图不能说明什么 不同的mean eqn可以产生也许更好的regression
报纸
greenaven 发表于 2011-6-2 00:20:06
你贴的Eviews截图不能说明什么 不同的mean eqn可以产生也许更好的regression
地板
南冰 发表于 2011-6-2 02:09:04
楼主好厉害啊
一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛

7楼
统计学小牛人 发表于 2011-6-2 02:33:40
问题解决了吗？可以加我私聊啊！qq：2205577433
8楼
persistence1990 发表于 2011-6-2 12:38:35
3# greenaven
就是说要一个个试？不至于吧、、、
可预期的非理性

9楼
persistence1990 发表于 2011-6-2 12:39:24
4# greenaven
其实、、、我想问的就是如何确定均值方程中AR和MA的阶数、、、
可预期的非理性

10楼
persistence1990 发表于 2011-6-2 12:51:32
6# 南冰
= =。。。过奖了，瞎折腾罢了、、、
可预期的非理性

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