楼主: mingdashike22
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[量化金融] 量价互相关的标度特征 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-14 06:09:19
Wang,《股票收益的交易量和序列相关性》,《经济学季刊》108(4)(1993)905–939。内政部:10.2307/2118454。【30】M.Ahmad,A.Sarr,《股票市场收益和交易量联合分配》,修订版。整数。公共汽车经济。第5号决议(2016)110–116。内政部:http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_b16-085_110-116.pdf.【31】M.F.M.奥斯本,《股票市场中的布朗运动》,运筹学7(2)(1959)145–173。统一资源定位地址http://www.jstor.org/stable/167153[32]K.Saatcioglu,L.T.Starks,《合并股票市场中的股价-成交量关系:拉丁美洲案例》,《国际预测杂志》14(2)(1998)215–225。内政部:10.1016/s0169-2070(98)00028-4。[33]J.Wang,《竞争性股票交易量模型》,政治经济学杂志102(1)(1994)127–168。内政部:10.1086/261924。【34】W.Huang,K.Mazouz,《超额现金、交易连续性和流动性风险》,公司金融杂志48(2018)275–291。内政部:10.1016/j.jcorpfin。2017.11.005.【35】S.Buldyrev、A.Goldberger、S.Havlin、R.N.Mantegna、M.Matsa、C.Peng、M.Simons、H.Stanley,编码和非编码dna序列的长期相关特性:Genbank分析,Phys。修订版。E 51(1995)5084–5091。【36】J.Barnes,D.Allan,《飞行噪声统计模型》,IEEE 54(2)(1966)会议录176–178。内政部:10.1109/proc。1966.4630.【37】M.S.Taqqu、V.Teverovsky、W.Willinger,《长程相关性的估计:实证研究》,分形03(04)(1995)785–798。内政部:10.1142/s0218348x95000692。【38】J.W.Kantelhardt,E.Koscielny Bunde,H.H.Rego,S.Havlin,A.Bunde,《用去趋势波动分析检测长期相关性》,Physica A:统计力学及其应用295(3-4)(2001)441–454。内政部:10.1016/s0378-4371(01)00144-3。[39]K.Hu,P.C.Ivanov,Z.Chen,P.Carpena,H.E。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-14 06:09:22
Stanley,《趋势对趋势波动分析的影响》,《物理评论》E 64(1)(2001)011114。doi:10.1103/physreve。64.011114.【40】Z.Chen,P.C.Ivanov,K.Hu,H.E.Stanley,《非平稳性对趋势波动分析的影响》,物理评论E 65(4)(2002)041107。doi:10.1103/physreve。65.041107.【41】J.Kwapie\'n,S.Dro˙zd˙z,《复杂系统的物理方法》,物理报告515(3-4)(2012)115–226。内政部:10.1016/j.physrep。2012.01.007.【42】H-Y.Chen,C-F.Lee,W.K.Shih,《区分赢家和输家的技术、基本面和组合信息》,太平洋盆地金融杂志39(2016)224–242。内政部:10.1016/j.pacfin。2016.06.008.【43】A.M.Pece,N.Petria,《波动性、稀薄交易和非倾斜性:危机前和危机后时期BET指数的实证方法》,Promedia Economics and Finance 32(2015)1342–1352。内政部:10.1016/s2212-5671(15)01511-7。【44】S.R.Ozturk、M.van der Wel、D.van Dijk,《日内价格发现基础市场》,金融市场杂志32(2017)28–48。内政部:10.1016/j.finmar。2016.10.001.[45]K.Hong,E.Wu,《过去回报和公司基本面在推动美国股价波动中的作用》,《国际金融分析评论》43(C)(2016)62–75。[46]H.Chan,P.Docherty,《澳大利亚式投资组合的动量:风险还是效率?》?,会计与财务56(2)(2015)333–361。内政部:10.1111/acfi。12106。[47]R.Dash,P.K.Dash,《将技术分析与机器学习技术相结合的混合股票交易框架》,《金融与数据科学杂志》2(1)(2016)42–57。内政部:10.1016/j.jfds。2016.03.002.【48】J.S.Abarbanell,B.J.Bushee,《基本面分析、未来收益和股价》,会计研究杂志35(1)(1997)1。内政部:10.2307/2491464。[49]T.Jamali,G.R。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-14 06:09:25
Jafari,《经验自相关矩阵谱:Arandom矩阵理论-灵感透视》,EPL(Europhysics Letters)111(1)(2015)10001。内政部:10.1209/0295-5075/111/10001。【50】F.Tahmasebi,S.Meskinimood,A.Namaki,S.V.Farahani,S.Jalalzadeh,G.R.Jafari,《金融市场图像:基于量子势的实用方法》,EPL(欧洲物理学快报)109(3)(2015)30001。内政部:10.1209/0295-5075/109/30001。【51】B.Podobnik,Z.-Q.Jiang,W.-X.Zhou,H.E.Stanley,《幂律交叉相关过程的统计检验》,《物理评论》E 84(6)(2011)066118。doi:10.1103/physreve。84.066118.【52】朱浩,张文伟,《基于mf-dfa方法的SCI 800指数中国股市多重分形特性》,《物理A:统计力学及其应用》490(2018)497–503。内政部:10.1016/j.physa。2017.08.060.【53】A.Carbone,G.Castelli,H.Stanley,《金融时间序列中的时间相关赫斯特指数》,《物理学A:统计力学及其应用》344(1-2)(2004)267–271。内政部:10.1016/j.physa。2004.06.130.【54】R.N.Mantegna,H.E.Stanley,《经济物理学导论:金融中的相关性和复杂性》,剑桥:剑桥大学出版社,2000年。【55】Y.Liu,P.Gopikrishnan,Cizeau,Meyer,Peng,H.E.Stanley,《价格波动的统计特性》,物理评论E 60(2)(1999)1390–1400。doi:10.1103/physreve。60.1390.【56】N.Vandewalle,M.Ausloos,P.Boveroux,A.Minguet,《可视化碰撞前的对数周期模式》,欧洲物理杂志B9(2)(1999)355-359。内政部:10.1007/s100510050775。【57】Y.Yin,P.Shang,《金融市场多尺度相关结构量化的修正DFA和DCCA方法》,《物理A:统计力学及其应用》392(24)(2013)6442–6457。内政部:10.1016/j.physa。2013.07.070.【58】L.Zunino,B.Tabak,A.Figliola,D.P'erez,M.Garavaglia,O。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-14 06:09:28
Rosso,股票市场效率的多重分形方法,Physica A:统计力学及其应用387(26)(2008)6558–6566。内政部:10.1016/j.physa。2008.08.028.【59】W.-X.Zhou,两个非平稳信号的多重分形去趋势互相关分析,物理评论E 77(6)(2008)066211。doi:10.1103/physreve。77.066211.【60】A.Cottet,W.Belzig,C.Bruder,《具有铁磁接触的三端量子点中的正互关联》,《物理评论快报》92(20)(2004)206801。内政部:10.1103/physrevlett。92.206801.[61]M.Campillo,《Diffuse地震尾波中的长程相关性》,Science299(5606)(2003)547–549。内政部:10.1126/science。1078551。[62]S.Hajian,M.S.Movahed,《太阳黑子数和河流流量的多重分形去趋势互相关分析》,Physica A:统计力学及其应用389(21)(2010)4942–4957。内政部:10.1016/j.physa。2010.06.025.【63】F.Shayeganfar、S.Jabbari Farouji、M.S.Movahed、G.R.Jafari、M.R.Tabar,《光散射强度函数的多重分形分析》,物理评论E 80(6)。doi:10.1103/physreve。80.061126.【64】A.Y.Schumann,J.W.Kantelhardt,《多重分形滑动平均分析和具有调谐相关性的多重分形模型检验》,Physica A:统计力学及其应用390(14)(2011)2637–2654。内政部:10.1016/j.physa。2011.03.002.【65】G.R.Jafari,P.Pedram,L.Hedayatifar,《巴赫发明基调中的长程相关性和多重分形》,统计力学杂志:理论与实验2007(04)(2007)P04012–P04012。内政部:10.1088/1742-5468/2007/04/p04012。【66】B.B.Mandelbrot,《负分形维数和多重分形》,《物理学:统计力学及其应用》163(1)(1990)306–315。内政部:10.1016/0378-4371(90)90339-t[67]L.Laloux,P.Cizeau,J.-P.Bouchaud,M。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-14 06:09:31
Potters,《金融相关矩阵的噪声修饰》,《物理评论快报》83(7)(1999)1467–1470。内政部:10.1103/physrevlett。83.1467.【68】V.Plerou,P.Gopikrishnan,B.Rosenow,L.A.N.Amaral,T.Guhr,H.E.Stanley,《金融数据交叉相关性的随机矩阵方法》,物理评论E 65(6)(2002)066126。doi:10.1103/physreve。65.066126.

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