|
Wang,《股票收益的交易量和序列相关性》,《经济学季刊》108(4)(1993)905–939。内政部:10.2307/2118454。【30】M.Ahmad,A.Sarr,《股票市场收益和交易量联合分配》,修订版。整数。公共汽车经济。第5号决议(2016)110–116。内政部:http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_b16-085_110-116.pdf.【31】M.F.M.奥斯本,《股票市场中的布朗运动》,运筹学7(2)(1959)145–173。统一资源定位地址http://www.jstor.org/stable/167153[32]K.Saatcioglu,L.T.Starks,《合并股票市场中的股价-成交量关系:拉丁美洲案例》,《国际预测杂志》14(2)(1998)215–225。内政部:10.1016/s0169-2070(98)00028-4。[33]J.Wang,《竞争性股票交易量模型》,政治经济学杂志102(1)(1994)127–168。内政部:10.1086/261924。【34】W.Huang,K.Mazouz,《超额现金、交易连续性和流动性风险》,公司金融杂志48(2018)275–291。内政部:10.1016/j.jcorpfin。2017.11.005.【35】S.Buldyrev、A.Goldberger、S.Havlin、R.N.Mantegna、M.Matsa、C.Peng、M.Simons、H.Stanley,编码和非编码dna序列的长期相关特性:Genbank分析,Phys。修订版。E 51(1995)5084–5091。【36】J.Barnes,D.Allan,《飞行噪声统计模型》,IEEE 54(2)(1966)会议录176–178。内政部:10.1109/proc。1966.4630.【37】M.S.Taqqu、V.Teverovsky、W.Willinger,《长程相关性的估计:实证研究》,分形03(04)(1995)785–798。内政部:10.1142/s0218348x95000692。【38】J.W.Kantelhardt,E.Koscielny Bunde,H.H.Rego,S.Havlin,A.Bunde,《用去趋势波动分析检测长期相关性》,Physica A:统计力学及其应用295(3-4)(2001)441–454。内政部:10.1016/s0378-4371(01)00144-3。[39]K.Hu,P.C.Ivanov,Z.Chen,P.Carpena,H.E。
|