题目:根据某时间序列r的程序估计结果,写出时间序列r的模型:并推断MA(1)模型中是否存在自回归条件异方差?写出检验过程。
>s.arima=arima(s,order=c(0,0,1))
>s.arima
series: s
ARIMA(0,0,1) with non-zero mean
Coefficients:
Ma1 intercept
0.5073 0.0056
s.e. 0.0421 0.0166
sigma^2 estimated as 0.06788: log likelihood=-41.34
AIC=86.68 AICc=86.72 BIC=99.65
>Box.test(s.arimasresiduals)
Box-Pierce test
data: s.arimaSresiduals
X-squared=1.7363, df=1, p-value=0.1876
>LB.test(s.arima,lag=12)
Box-Ljung test
data: residuals from s.arima
X-3quared=36.0193, df=11, p-value=0.000168
我的过程
时间序列r的模型为:
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Box-Pierce检验 零假设为:该时间序列为白噪声序列。
备择假设为:序列之间不是白噪声序列
P值大于0.05,不能拒绝原假设,认为滞后2阶的序列是纯随机序列,相互独立。
Ljung-Box检验
零假设:模型数据的残差项都是独立的,即残差项的相关系数为0,备择假设为序列残差项之间存在相关性。
P值小于0.05,因此拒绝原假设,认为滞后12阶序列残差项不独立,存在相关性。
不知对否?并推断MA(1)模型中是否存在自回归条件异方差? 这个该怎么看呢?
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