SWARCH模型程序的一个问题

将式(3)、(4)、(5)得到的swARcH模型参数代人式(6)、(7)、(8)、(9)，估计置
信度为1～a下的VaR，由于VaR是一个估计量，其效果需要进行检验。
ｓｗａｒｃｈ是机制转换的自回归条件异方差模型
ＶａＲ是风险价值模型
中文文章作者是先用ＳＷＡＲＣＨ计算均值、方差等参数代入ＶａＲ，再计算。
请花费一些时间看文献，理解慢慢理解．．．．．．．．．．．

嗯，老师你说得对。
在对VaR进行检验的时候人们用的是似然比率检验法检验的，只有当样本数很大的时候似然比才服从自由度为1的卡方分布，但是我现在的数据只有180个，好像不能做SWARCH模型下的VaR估计。是不是这回事儿呀？

你说的是这么回事。

哦，很感谢老师的指教。
谢谢