楼主: 能者818
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[量化金融] 鲁棒数学公式和概率描述 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-14 10:57:01
如果没有其他说明,我们使用C++标准随机数生成器对Levy-Levy-Solomon模型进行所有模拟。Franke Westerho ff模型参数值φ0.18χ2.3α-0.161αh1.3αm12.5σf0.79σc1.9ν0.05Pfu0.01t 1(a)参数可变初始值P(t=0)1(b)初始值稳定3:Franke-Westerhoff模型的参数和初始值。模拟随机数生成器图1 C++MT19937 RNG(64位)图2 C++MT19937 RNG(64位)图3 IntelMKL MT2203 RNG(64位)图4 IntelMKL MT2203 RNG(64位)图5 IntelMKL MT2203 RNG(64位)图6 IntelMKL MT2203 RNG(64位)图7 IntelMKL MT2203 RNG(64位)图8 IntelMKL MT2203 RNG(64位)表4:模拟随机生成器。参考文献[1]Albi,G;Herty,M;Pareschi,L.:最优控制问题的动力学描述和意见一致性的应用。In:arXiv:1401.7798(2014)[2]Albi,G;Pareschi,L;托斯卡尼,G;Zanella,M.:观点建模的最新进展:控制和社会影响。贝洛莫,N;Degond,P;Tadmor,E.:In:活性粒子,第1卷。Birkh–auser,Cham,2017年,S.49–98[3]Alfarano,S;勒克斯,T;Wagner,F.:具有异质代理的金融市场中高阶矩的时间变化:一种分析方法。摘自:《经济动力学和控制杂志》(Journal of Economic Dynamics and Control 32)(2008),第1期,第101–136页【4】Andersen,J.V;Sornette,D.:美元游戏。摘自:欧洲物理杂志B凝聚态物质和复杂系统31(2003),第1期,S.141–145[5]贝基尔奇,M;Cramer,S;Frank,M;Otte,P;Pabich,E;Trimborn,T.:基于代理的计算经济市场模型中的程式化事实模拟。In:arXiv:1812.02726(2018)[6]Beja,A;Goldman,M.B.:《论非均衡价格的动态行为》。摘自:《金融杂志》第35期(1980年),第2期,S.235–248【7】Bellomo,N;Degond,P;塔德莫尔,E。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-14 10:57:04
:活性粒子,第1卷:理论、模型和应用进展。Birkh–auser,Cham,2017年【8】北贝洛莫;Degond,P;Tadmor,E.:《活性粒子》,第2卷:理论、模型和应用进展。Birkh–auser,Cham,2019【9】Bolley,F;Canizo,J.A;Carrillo,J.A.:随机平均场极限:非利普希兹力和群集。《应用科学中的数学模型和方法》21(2011),第11期,S.2179–2210【10】Boltzmann,L.:气体理论讲座。Courier Corporation,2012【11】Bonabeau,E.:《基于代理的建模:模拟人类系统的方法和技术》。摘自:《国家科学院院刊》99(2002),编号:suppl 3,S.7280–7287【12】Bouchaud,J.-P;续:朗之万应对股市波动和崩盘的方法。摘自:欧洲物理杂志B-凝聚态物质和复杂系统6(1998),第4期,S.543–550【13】Bouchaud,J.-P;M’ezard,M.:简单经济模型中的财富凝聚。《物理学A:统计力学及其应用》282(2000),第3-4号,S.536–545【14】Cercignani,C.:玻尔兹曼方程。玻耳兹曼方程及其应用。斯普林格,1988年,S.40–103【15】Challet,D;Marsili,M;Zhang,Y.-C.:少数民族游戏中金融市场和市场崩溃的程式化事实。《物理学A:统计力学及其应用》294(2001),第3期,S.514–524【16】Chiarella,C;Dieci,R;Gardini,L.:《投机行为和复杂资产价格动态:全球分析》。摘自:《经济行为与组织杂志》(Journal of Economic Behavior&Organization 49)(2002),第2期,第173–197页【17】Chiarella,C;Dieci,R;Gardini,L.:投机和多元化的动态互动。《应用数学金融学》第12卷(2005年),第1期,第17–52页【18】Chiarella,C;Dieci,R;Gardini,L.:具有异质代理的金融市场中的资产价格和财富动态。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-14 10:57:12
摘自:《经济动态与控制杂志》30(2006),第9期,S.1755-1786【19】Chiarella,C;Dieci,R;他,X-Z.:动态多资产框架中的异质预期和投机行为。摘自:《经济行为与组织杂志》(Journal of Economic Behavior&Organization 62)(2007),第3期,第408–427页【20】续,R;Bouchaud,J.-P.:金融市场中的羊群行为和总波动。《宏观经济动力学》4(2000),第2期,S.170–196【21】Cross,R;格林菲尔德,M;Lamba,H.:投资者行为的平均场模型。In:物理:形态系列Bd.552006,S.55–62【22】Cross,R;格林菲尔德,M;Lamba,H;Seaman,T.:投资者心理学的阈值模型。《物理学A:统计力学及其应用》354(2005),S.463–478【23】Cross,R;格林菲尔德,M;Lamba,H;Seaman,T.:基于阈值的异构代理模型的程式化事实。摘自:《欧洲物理杂志》B 57(2007),第2期,S.213–218【24】天,R.H;黄,W.:公牛、熊和市场羊。摘自:《经济行为与组织杂志》(Journal of EconomicBehavior&Organization 14)(1990),第3期,第299–329页【25】De Grauwe,P;Grimaldi,M.:代理人的异质性、交易成本和交换率。摘自:《经济动态与控制杂志》29(2005),第4期,S.691–719【26】De Masi,A;埃斯波西托,R;Lebowitz,J.:Boltzmann方程的不可压缩Navier-Stokes-Anduler极限。In:《纯粹与应用数学通信》42(1989),第8期,第1189-1214节【27】Dieci,R;福罗尼,I;Gardini,L;市场情绪、适应性信念和资产价格动态。In:混沌、孤子和分形29(2006),第3期,S.520–534【28】Dobrushin,R.L.:Vlasov方程。《功能分析及其应用》13(1979),第2期,S.115–123【29】Farmer,J.D;Foley,D.:经济需要基于代理的建模。摘自:Nature460(2009),第7256号,第685-686条【30】Farmer,J.D;Joshi,S。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-14 10:57:15
:常见交易策略的价格动态。摘自:《经济行为与组织杂志》(Journal of Economic Behavior&Organization 49)(2002),第2期,S.149–171【31】Franke,R;Westerhoff,F.:资产定价结构随机波动率模型的验证。主题:克里斯蒂安·阿尔布雷希特大学(Christian Albrechts Universit)——位于祖基尔。经济系(2009)[32]Franke,R;Westerhoff,F.:资产定价的结构随机波动率模型的估计。《计算经济学》38(2011),第1期,S.53–83【33】Franke,R;资产定价动态中的结构性随机波动:估计和模型竞赛。摘自:《经济动力学与控制杂志》36(2012),第8期,第1193-1211页【34】吉尔伯特,N.:基于代理的模型。Bd.153。Sage Publications,Incorporated,2019【35】Golse,F.:关于平均场极限下大粒子系统的动力学。In:宏观和大规模现象:粗粒化、平均场限制和粗糙度。Springer,2016,S.1–144【36】Grad,H.:Navier-Stokes和非线性BoltzmannEquations的渐近等价性。库兰特数学科学研究所磁流体动力学处,1964年[37]Haier,E;Norsett,S.P;Wanner,G.:求解普通微分方程I:非微分问题。Bd.8。Springer Science&Business Media,柏林海德堡,2008【38】Harras,G;Sornette,D.:如何制造泡沫:近视适应剂的模型。摘自:《经济行为与组织杂志》(Journal of Economic Behavior&Organization 80)(2011),第1期,第137-152页【39】Hommes,C.H.:《经济学和金融中的异质代理模型》。TESFATION,L。;Judd,K.:《计算经济学手册2》(2006),S.1109–1186【40】Hommes,C.H.:《作为非线性自适应进化系统的金融市场》。摘自:量化金融1(2001),S.149–167【41】Kaizoji,T;Bornholdt,S;Fujiwara,Y.:具有异质代理的股票市场旋转模型中的价格和交易量动态。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-14 10:57:18
In:Physica A:StatisticalMechanics及其应用316(2002),第1期,S.441–452【42】Kim,G.-r;Markowitz,H.M.:《投资规则、利润率和市场波动性》。摘自:《投资组合管理杂志》(Journal of Portfolio Management 16)(1989),第1期,S.45–52【43】Kloeden,P.E;压板,E;Schurz,H.:通过计算机实验的SDE数值解。Springer Science&Business Media,2012【44】Lanford,O.E.:《大型经典系统的时间演化》。动态系统、理论与应用。斯普林格,1975,S.1–111【45】拉佩尔,B;Pardoux,E;Sentis,R.:传输和扩散方程的蒙特卡罗方法简介。Bd.6。牛津大学出版社按需出版,2003[46]Lax,C;Trimborn,T.:从非均衡市场到均衡。参见:arXiv:1912.09679(2019)[47]Levermore,C.D.:《动力学理论的力矩闭合层次结构》。摘自:《统计物理学杂志》83(1996),第5-6期,第1021-1065页【48】Levy,M;列维,H;Solomon,S.:股市的微观模型:周期、繁荣和崩溃。摘自:《经济学快报》第45卷(1994年),第1期,第103-111条【49】Levy,M;列维,H;Solomon,S.:《股票市场的微观模拟:微观多样性的影响》。摘自:Journal de Physique I 5(1995),第8期,S.1087–1107【50】Lux,T.:羊群行为、泡沫和崩溃。摘自:《经济杂志》(1995),S.881–896【51】Lux,T;Marchesi,M.:金融市场随机多代理模型中的标度和临界性。In:Nature 397(1999),No.6719,S.498–500【52】Lux,T;Marchesi,M.:《金融市场中的波动聚类:相互作用主体的微观模拟》。摘自:《国际理论与应用金融杂志》第3期(2000),第04期,S.675–702【53】Maldarella,D;Pareschi,L.:特定市场的社会经济动态动力学模型。摘自:Physica A:统计力学及其应用391(2012),第3期,S.715–730【54】Mantel,R。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-14 10:57:24
R、 :关于总超额需求的特征。摘自:《经济理论杂志》第7期(1974年),第3期,S.348–353【55】Marklof,J;Str–ombergsson,A.:周期洛伦兹气体的玻尔兹曼梯度极限。《数学年鉴》(2011),S.225–298【56】Naldi,G;Pareschi,L;Toscani,G.:社会经济和生命科学中集体行为的数学建模。Springer Science&Business Media,2010【57】Nelson,D.B.:作为离散近似的ARCH模型。《计量经济学杂志》45(1990),第1-2期,第7-38页【58】Neunzert,H.:弗拉索夫方程作为相互作用粒子哈密顿经典力学系统的极限。In:变速箱。流体动力学18(1977),S.663–678【59】Palmer,R.G;Arthur,W.B;Holland,J.H;LeBaron,B;Tayler,P.:艺术经济生活:股票市场的简单模型。In:Physica D:NonlinearPhenomena 75(1994),第1-3号,S.264–274【60】Pareschi,L;Toscani,G.:交互多智能体系统:动力学方程和蒙特卡罗方法。牛津大学出版社,牛津,2013【61】Railsback,S.F;Grimm,V.:基于代理和基于个人的建模:实践简介。普林斯顿大学出版社,2019【62】Saint Raymond,L.:Boltzmann方程的流体力学极限。SpringerScience&Business Media,2009(1971)[63]Samanidou,E;Zschishang,E;Stauffer,D;Lux,T.:基于代理的金融市场模型。《物理学进展报告》70(2007),第3期,S.409【64】Sonnenschein,H.:市场超额需求函数。《计量经济学:计量经济学学会杂志》(1972),S.549–563【65】Sornette,D;周,W.-X.:积极反馈和过度关注在金融市场自我完善模型中的重要性。《物理学A:统计力学及其应用》370(2006),第2期,S.704–726【66】Stigler,G.J.:寡头垄断理论。摘自:《政治经济学杂志》第72期(1964年),第1期,S。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-14 10:57:27
44–61【67】Tesfatsion,L.:基于代理的计算经济学:自下而上的增长型经济。摘自:Arti ficial Life 8(2002),第1期,S.55–82【68】Trimborn,T;Otte,P;Cramer,S;Beikirch,M;Pabich,E;Frank,M.:基于代理的计算经济市场模型模拟器(SABCEMM)。https://github.com/SABCEMM/SABCEMM,2018【69】Trimborn,T.:宏观投资组合模型:从理性代理人到有界理性。《数学与金融经济学》第13卷(2019年),第3期,S.491–518【70】特里伯恩,T;Frank,M;Martin,S.:行为金融市场模型的平均场极限。摘自:Physica A:统计力学及其应用505(2018),S.613–631【71】Trimborn,T;Otte,P;Cramer,S;Beikirch,M;Pabich,E;Frank,M.:SABCEMM:基于代理的计算经济市场模型的模拟器。《计算经济学》55(2020),第2期,S.707–744【72】特里伯恩,T;Pareschi,L;Frank,M.:《投资组合优化和模型预测控制:动力学方法》。《连续动力系统》B 24(2019),S.6209–【73】Turnovsky,S.J.:关于资产积累的连续时间宏观经济模型的制定。《国际经济评论》(1977),S.1–28【74】Vlasov,A.A.:《电子气的振荡特性》。美国原子能委员会,1938年【75】Wanner,G;Haier,E.:求解普通微分方程II。In:施普林格-柏林-海德堡(Springer-Berlin-Heidelberg),1991【76】Wanner,G;Haier,E.:求解普通微分方程II。Bd.375。斯普林格伯林·海德堡,1996年【77】魏德利希,W;哈格,G.:数量社会学的概念和模型:相互作用人口的动力学。Bd.14。施普林格科技与商业传媒,2012[78]Zhou,W.-X;Sornette,D.:金融市场的自组织伊辛模型。摘自:《欧洲物理杂志》B 55(2007),第2期,S。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-14 10:57:30
175–181【79】兹奇尚,E;Lux,T.:Levy,Levy和Solomon微观股票市场模型的一些新结果。In:Physica A:统计力学及其应用291(2001),第1期,第563–573页

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