基于监管机构的投资组合风险统计

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

英文标题：
《Regulator-based risk statistics for portfolios》
---
作者：
Xiaochuan Deng and Fei Sun
---
最新提交年份：
2020
---
英文摘要：
  Risk statistic is a critical factor not only for risk analysis but also for financial application. However, the traditional risk statistics may fail to describe the characteristics of regulator-based risk. In this paper, we consider the regulator-based risk statistics for portfolios. By further developing the properties related to regulator-based risk statistics, we are able to derive dual representation for such risk.
---
中文摘要：
风险统计不仅是风险分析的关键因素，也是金融应用的关键因素。然而，传统的风险统计数据可能无法描述基于监管机构的风险的特征。在本文中，我们考虑基于监管机构的投资组合风险统计。通过进一步发展与基于监管机构的风险统计相关的属性，我们能够导出此类风险的双重表示。
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
--
一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
--

---
PDF下载：
-->

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：投资组合风险 投资组合 监管机构 风险统计 Applications