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[量化金融] Barndorff Nielsen和Shephard的VIX期权定价和对冲 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-14 14:32:13
关于Lin和Chang\'spaper对标准普尔500指数和波动率指数衍生品的一致性建模的评论。《经济动力与控制杂志》,36(5),708-715。[11] 芝加哥期权交易所(2009年)。CBOE波动率指数VIX。白皮书(www.cboe.com/micro/vixS)[12]Delong,L.,&Imkeller,P.(2010年)。关于由布朗运动和泊松随机测度驱动的具有时滞生成器的BSDE的Malliavin可微性。随机过程及其应用,120(9),1748-1775。[13] Detemple,J.,&Kitapbayev,Y.(2018)。广义3/2和1/2模型下的美式VIX期权。《数学金融》,28(2),550-581。[14] Goard,J.,&Mazur,M.(2013)。随机波动率模型与波动率指数期权定价。《数学金融》,23(3),439-458。[15] Habtemicael,S.,&SenGupta,I.(2016)。巴恩多夫·尼尔森和谢泼德过程驱动的金融市场的定价差异和波动性掉期。《国际金融工程杂志》,3(04),1650027。[16] Issaka,A.,&SenGupta,I.(2017)。OrnsteinUhlenbeck型模型的基于方差的工具分析:掉期和价格指数。《金融年鉴》,13(4),401-434。[17] Jacquier,A.、Martini,C.、Muguruza,A.(2018)。在粗糙的Bergomimodel中研究VIX期货。定量金融,18(1),45-61。[18] Kallsen,J.、Muhle Karbe,J.,&Voss,M.(2011)。随机波动率模型中基于方差的期权定价。《数学金融》,21(4),627-641。[19] 李强,李立军,张国强(2017)。VIX衍生品定价和对冲的纯跳跃模型。《经济动力与控制杂志》,74,28-55。[20] Lian,G.H.,&Zhu,S.P.(2013)。具有随机波动率和随机跳跃的VIX期权定价。《经济学和金融决策》,36(1),71-88。[21]Lin,Y.N.,&Chang,C.H.(2010)。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-14 14:32:16
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