求助 协整检验的VAR模型滞后期的选择

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一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问的是，如果我求出的最优滞后期n=1的话，那协整检验的VAR模型滞后期该为多少？

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关键词：VAR模型 AR模型 协整检验 VaR 滞后期 模型

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2# yuzhaoyu
你觉得你这个留言很有价值么？

3# modestyoung it depends upon what u can get  大家都是这么琢磨过来的

4# yuzhaoyu


心胸狭隘

最烦就是不回答别人问题，直接让人去看某某人的书。看懂了，还需要在这里问吗？

tazu 发表于 2011-12-8 15:14
最烦就是不回答别人问题，直接让人去看某某人的书。看懂了，还需要在这里问吗？

说得对..

很同意.

我也遇到了这样的问题   VAR 的最佳滞后是1 的话  协整的滞后期该选几...哎

tazu 发表于 2011-12-8 15:14
最烦就是不回答别人问题，直接让人去看某某人的书。看懂了，还需要在这里问吗？

我也不知道怎么确定VAR滞后阶数楼上的问题解决了吗，能告诉我怎么做吗？

也就是说，建立在VAR模型基础上的协整检验，若用JJ检验，则其结果必不能包含滞后项，是这个意思吗？

同问，我也得出最有滞后阶是1啊