求助协整检验的VAR模型滞后期的选择 - 计量经济学与统计软件

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modestyoung 发表于 2011-6-4 17:43:27 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问的是，如果我求出的最优滞后期n=1的话，那协整检验的VAR模型滞后期该为多少？

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关键词：VAR模型 AR模型协整检验 VaR 滞后期模型

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沙发

yuzhaoyu 发表于 2011-6-4 21:23:05 |只看作者 |坛友微信交流群

看高铁梅的书吧

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藤椅

modestyoung 发表于 2011-6-4 21:41:12 |只看作者 |坛友微信交流群

2# yuzhaoyu
你觉得你这个留言很有价值么？

上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

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yuzhaoyu 发表于 2011-6-5 09:28:14 |只看作者 |坛友微信交流群

3# modestyoung it depends upon what u can get 大家都是这么琢磨过来的

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报纸

modestyoung 发表于 2011-6-5 16:27:05 |只看作者 |坛友微信交流群

4# yuzhaoyu

心胸狭隘

上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

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地板

tazu 发表于 2011-12-8 15:14:01 |只看作者 |坛友微信交流群

最烦就是不回答别人问题，直接让人去看某某人的书。看懂了，还需要在这里问吗？

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7楼

ClavichordWang 发表于 2012-7-25 07:23:59 |只看作者 |坛友微信交流群

tazu 发表于 2011-12-8 15:14
最烦就是不回答别人问题，直接让人去看某某人的书。看懂了，还需要在这里问吗？

说得对..

很同意.

我也遇到了这样的问题 VAR 的最佳滞后是1 的话协整的滞后期该选几...哎

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8楼

shy836732411 发表于 2015-4-20 10:43:24 |只看作者 |坛友微信交流群

tazu 发表于 2011-12-8 15:14
最烦就是不回答别人问题，直接让人去看某某人的书。看懂了，还需要在这里问吗？

我也不知道怎么确定VAR滞后阶数楼上的问题解决了吗，能告诉我怎么做吗？

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9楼

星梦缘6855

发表于 2015-6-8 11:40:49 |只看作者 |坛友微信交流群

也就是说，建立在VAR模型基础上的协整检验，若用JJ检验，则其结果必不能包含滞后项，是这个意思吗？

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10楼

xxtjy 发表于 2015-11-24 17:23:15 |只看作者 |坛友微信交流群

同问，我也得出最有滞后阶是1啊

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