[实证分析] 基于蒙特卡罗方法及均值方差模型的股票投资策略研究 [推广有奖]

0关注
2粉丝

已卖：997份资源

讲师

99%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 8427 个
通用积分: 39.9902
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 6030 点
帖子: 170
精华: 0
在线时间: 725 小时
注册时间: 2022-4-14
最后登录: 2026-1-30

楼主

sjw123520

发表于 2022-6-20 14:01:24 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

针对本文给出的基金资产配置策略问题，本文建立了结合小波分析算法，均值-方差模型，蒙特卡罗模拟方法以及遗传算法的资产配资投资效益优化模型，对企业购买股票以及合理进行资金的配置具有一定的指导作用。
问题背景：
改革开放后，我国经济运行中的各类风险逐渐明显并集中体现在金融市场上。为使国家经济持续健康发展，必须通过各种金融经济
政策对其进行规范调整，降低金融风险发生的可能，促进经济平稳。资产管理业务是金融系统的重要组成部分，而公募基金又是典型的资产管理形态。根据各类研究、探讨资料显示，公募基金具有投资项目明确易估值、信息透明度高；基金财产独立性强、各类监管制度严格；服务费和固定管理成本低三大基本特征，因此更受欢迎并发展迅速，且快速聚集了大量的资金。各基金公司在股票市场上的投入和资金配置应当进行合理规划和计算，避免金融市场震荡，导致风险提高。目前国内针对公募基金的资产配置问题主要研究的是基于基金公司的长远发展角度该如何配置以及整体基金市场环境和行情下该如何选择分配份额等问题。