PVAR时原始变量不平稳，一阶差分后平稳，用原始数据做还是差分数据做？ - Stata专版

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张德硕 发表于 2022-6-20 16:13:45 |AI写论文

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做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？

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关键词：PVaR 原始数据一阶差分 VaR PVA

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沙发

张德硕 发表于 2022-6-20 16:18:54

原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？

藤椅

鱼同学实证建模

发表于 2022-6-21 11:34:03

张德硕发表于 2022-6-20 16:18
原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行 ...

平稳后的数据，具体也可以参考鱼同学的视频：鱼同学实证建模

板凳

哈队长 发表于 2022-8-24 09:29:56

肯定是差分后的数据啊。原始数据不平稳怎么做PVAR

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