30论坛币求助（金融）

	return for AnaDone	return forNYSE
1981	10%	5%
1982	5%	15%
1983	-5%	8%
1984	20%	12%
1985	-5%	-5%

已知Anadone 公司的回报和纽约证券交易所的年回报
求AnaDone的β值

我的计算如下
先求出两者的方差和标准差 分别是：variance : σ（anadone）=112.5  St deviation  : σ（anadone）=10.6066
                                                              variance :σ（NYSE）=59.5        St deviation :  σ（NYSE）=7.713624

接着求出 协方差 cov=16.25
两者的β1=0.1986

β Anadone= [σ（anadone）* β1] ÷ σ (NYSE)=0.273

但是老师给出的计算结果如下
a. Here are the results of the regression of AD Corp. returns on the NYSE returns:

                       Coefficients       Standard Error
Intercept              -0.14706        6.59342
X Variable               0.735294     0.670845

R2 = 0.285948
The beta value of 0.735. The alpha is computed as –0.147.

我的beta和老师给的结果完全不一样

想请教，我的计算过程是哪里出错了? 用错公式了呢？
还请知道的达人不吝赐教，烦请详细解释一下。谢谢！！！

你们老师给的是用线性方程拟合的结果，建议你找本计量的书看看~~数理统计的书后面可能也有的

你老師用的是用一條假設的最佳直線，所以得出的結果只是適用於線上的點。你計算出的結果是適用於給出的五點，所以大家的結果不同。至於那一個是對？如果那些點是在直線上的話，那麼應該你老師的方法是對的。

不好意思，请问具体怎么解，能麻烦帮我详细解一下过程吗

3# wood0

路过 只好帮忙顶起来了  可惜自己也不懂