楼主: mingdashike22
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[量化金融] 连续时间博弈论最优投资组合 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-24 02:36:01
运筹学数学,5(2),第161-166页。[2] Bell,R.和Cover,T.M.,1988年。博弈论最优投资组合。《管理科学》,34(6),第724-733页。[3] 比约克,T.,1998年。连续时间套利理论。纽约:牛津大学出版社。[4] 布雷曼,L.,1961年。有利游戏的最佳赌博系统。第四届伯克利数理统计与概率研讨会论文集,第1卷:对统计理论的贡献。加利福尼亚大学的校董们。[5] Kelly,J.,1956年。信息率的新解释。贝尔系统。《技术杂志》,35,第917-926页。[6] Luenberger,D.G.,1998年。投资科学。纽约:牛津大学出版社。[7] Poundstone,W.,2010年。《财富》杂志的公式:关于击败赌场和华尔街的科学教育体系的不为人知的故事。纽约:希尔和王。[8] Shonkwiler,R.W.,2013年。蒙特卡罗金融。柏林:斯普林格。[9] Thorp,E.O.,2017年。一个适合所有市场的人:从拉斯维加斯到华尔街,我是如何击败经销商和市场的。纽约:兰登书屋。[10] Wilmott,P.,2001年。保罗·威尔莫特介绍了量化金融。奇切斯特:约翰·威利父子公司。

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