向金融市场的其他人学习

需要进一步研究结果的稳健性及其对关键参数的依赖性，如对等组的选择、指标使用的回溯范围以及共现的估计。如上所述，这项工作目前正在进行中。4.2货币：英镑对美元作为该方法普遍性的例证，我们研究了英镑对美元的类似预测任务。本例中的对等组由一些重要的欧洲国家组成：英镑对等组：1。xGB2：英镑兑美元即期汇率2。xEU2：欧元兑美元即期汇率3。xCH2：瑞士法郎兑美元即期汇率向金融市场其他国家学习预印本图6：美国工业部门的表现。图表显示了拟议的“自适应”方案与基准（顶部）相比的性能，与基础（中部）相比的同比预测，以及与贪婪依附相比的策略时变依附点的演变。这组信号由索引返回和从我们的专有新闻数据库获得的新闻数据组成。新闻信号统计金融博客和新闻文章语料库中的关键词。1、WO：摩根士丹利资本国际世界价格回报2。CL：原油价格回报3。GC：黄金价格回报4。新兴市场：摩根士丹利资本国际新兴市场价格回报5。N、 TW：以新闻为基础的“贸易战”指标6。N、 BX：基于新闻的“脱欧”指标每日数据来自~自2015年3月以来，已有100个预先定义的RSS源。向金融市场的其他人学习预印本图7：放大2008年的表现。N、 BD：基于新闻的“稳健（指货币政策）”指标。此外，我们还包括一些特定国家的指标，如下所示：1。YI（利差）：一国货币市场存款利率与美国存款利率之间的差额2。

DYI（进位变化）：现在的YI信号与60天前的差异3。MO（动量）：如果hrspoti>0，则指标为1的货币的平均即期回报率，h·IIS是100天内的算术平均值4。IV（隐含波动率）：一种货币的隐含波动率。隐含交易量越高，期权交易市场参与者预期的波动性就越大。信号是通过在IV上应用1Y z得分并反转信号来获得的。我们比较图9a和9b中有无新闻的结果。可以看出，新闻信号（如果可用）通常被选为附件节点。5进一步的方向除了研究不同市场和时间尺度上的同伴凝聚力效应外，作者认为可以放宽对SHS平稳性的假设。这也将具有实际意义，因为她可以通过预印本从金融市场的其他人那里学习。US\\u CF.USxCD。BD\\u CF.BD\\u MO.BD\\u MO.USxIT。BD\\u ISM。BD\\u ISM。USxIT。USxIN。USxMA。BD xMA。USxIN。BD\\U RV。BD \\U STP。BD\\U EMO。BD\\U EMO。US\\U编号US\\U STP。USxCD。美国房车。Us图8：xIN。2008年初的美国树。在后续数据上，可能在扩展窗口上显示更多可用数据。SHP中相关的（缓慢的）时间变化会引起非常有趣的情况，因为连接对等组的信号节点的相互依赖结构发生变化，对等组可能会完全分离。向金融市场的其他人学习A预印本（A）（b）图9：一段时间内的累积回报和预测（A）没有新闻（b）有新闻信号。《向金融市场的其他人学习》预印本参考了凯恩斯的《就业、利息和货币的一般理论》。Springer，2018年。[2] J.F.Muth，“理性预期与价格变动理论”，《计量经济学：计量经济学学会杂志》，第315–3351961页。[3] S。

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