楼主: 能者818
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[量化金融] 瞬时市场波动率估计 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-25 07:14:17
Wuertz,R包“fGarch”,第3010.82.1版(2013年),https://cran.r-project.org/web/packages/fGarch/fGarch.pdf.V.Bogousslavsky,P.Collin Dufresne,《流动性、交易量和波动性》,SSRN,https://ssrn.com/abstract=3336171 (2019).T、 G.Andersen,T.Bollerslev,F.X.Diebold,P.Labys,《已实现波动率标准化的汇率回报率(接近)高斯分布》,《跨国金融杂志》第4期,第3&4期(2000),159–179。S、 J.Koopman,B.Jungbacker,E.Hol,《利用历史、实际和隐含波动率测量预测标准普尔100指数的日变化》,廷伯根研究所工作文件,016,4(2004),SSRN,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm/abstract=499744.

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