楼主: 能者818
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[量化金融] 双因素Vasicek中期限结构形态的分类 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-25 07:57:20
Springer Verlag,2013年。马丁·凯勒·雷塞尔。修正:单因素模型中的收益率曲线形状和渐近短期利率分布。《金融与随机》,22(2):503–5102018。马丁·凯勒·雷塞尔和托马斯·施泰纳。单因素模型中的收益率曲线形状和渐近短期分布。《金融与随机》,12(2):149–1722008。塞缪尔·卡林和威廉·斯图登。切比雪夫系统:在分析和统计方面的应用。科学间,1966年。罗杰·洛德和安托恩·佩尔瑟。水平-坡度-曲率-事实还是人造物?《应用数学金融》,14(2):105–1302007。欧内斯托·萨利内利和卡洛·斯加拉。产量和总正性的相关矩阵。线性代数及其应用,418(2-3):682–6922006。奥德里奇·瓦西切克。期限结构的平衡特征。《金融经济学杂志》,5:177–1881977。德累斯顿大学数学随机研究所地址:martin。凯勒-ressel@tu-德累斯顿。判定元件

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