股票收益率非线性相关性的嵌套因子模型

下文第12条。我们通过求解公式（8），使用M=10，校准了三个数据集的线性权重βf。我们将在下一节详细讨论因子时间序列Ft·和剩余时间序列Et·的性质；我们将特别说明，虽然这些时间序列确实近似不相关，但PCA方法在矩阵反演的清洗方案中也称为特征值裁剪，是迄今为止已知的最佳通用清洗方案之一，见Potters和Bouchaud（2009）。6 R.CHICHEPROTICHE和J.-P。