工具变量选择问题 - Stata专版

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楼主

410ljl3218 发表于 2022-6-25 17:15:47 |AI写论文

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选择工具变量时，工具变量的个数要大于内生变量的个数才能进行Test of overidentifying restrictions检验，比如我有一个内生变量，需要找两个工具变量才能进行Test of overidentifying restrictions吧？本人针对一个内生变量，选取了两个工具变量，这两个工具变量都通过了工具变量的过度识别检验，Adjusted R-sq.和Partial R-sq检验，以及弱工具变量检验。问题是这两个工具变量与被解释变量的预期回归符号有应该是负号，但是其中一个主工具变量的回归符号是负号，另外一个工具变量的回归符号是正号。这两个工具变量是否属于合格的工具变量？或者是说，只要那个主要的工具变量通过检验就可以？
追问一个内生变量需要两个工具变量都通过才算工具变量通过检验？还是只要一个主要工具变量通过检验就行？请假各位大腕赐教。