高维金融时间序列相关性建模

如前所述，我们有vi-jdenotes所有Vi，但不包括vj。C-Vine模拟样本wi；i=1。。。n在[0，1]x=v1,1=wf或i上的独立均匀← 2, 3, ..., nvi，1=WI代表k← 我-1，我-2.1vi，1=小时-1（vi，1，vk，k，Θk，i-k） 结束xi=vi，1如果i==n，则结束iff或j← 1, 2, ..., 我-1vi，j+1=h（vi，j，vj，j，Θj，i-j） end-forend forTable A6：用于模拟完整C-Vine copulaA的伪代码算法。7 CDCV模型拟合算法我们在表A7中提供了一个拟合CDCV模型的算法，其中WE是样本市场指数，wCeis是ethcluster的指数，WCEZ是ethcluster的zthsample资产。我们将copula族表示为ψ，将copula参数表示为θ，对数似然asl和相应的AIC统计量a。所选copula族的向量表示为C，并与参数和对数似然存储在Q中。在这种表示法中，每个集群中都有E集群和Zeassets。