楼主: mingdashike22
369 21

[量化金融] 基于马尔可夫调制利维动力学的货币衍生品定价 [推广有奖]

21
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-26 21:52:16
(2002):期权定价的跳差模型。《管理科学》,48(8),1086–1101。[25]Lech A.Grzelak,Cornelis W.Oosterlee。(2010):关于具有仓促波动和相关利率的跨货币模型。慕尼黑个人RePEc档案馆;http://mpra。ub。uni公司- 慕尼黑。de/23020/[26]Luenberger,投资科学博士。牛津大学出版社,1998年。【27】张丽华、张伟国、徐文军、肖伟林。(2012):模糊环境下欧洲期权定价的双指数跳差模型。经济建模,29780-786。【28】梅利诺。Turnbull S.(1991):外汇期权定价。加拿大。经济学,24251-181。【29】默顿,R.C.,1976年。基础股票收益不连续时的期权定价。《财经杂志》3125-144。默顿R.(1973):理性期权定价理论。贝尔J.经济学。管理。Sci。,弹簧,4141-183。[31]Miltersen K.、Sandmann K.和Sondermann D.(1997):具有长期正常利率的期限结构衍生品的闭式解。J、 《金融》,52409-430。[32]Mikkelsen P.(2001):跨货币LIBOR市场模型。奥胡斯大学。[33]Papapantoleon A.(2000):介绍了Levy过程及其在数学金融中的应用。课堂讲稿。[34]Piterbarg V.(2005):一个具有外汇波动偏斜的多货币模型。工作文件。[35]Privault N.(2013):随机金融注释。课堂讲稿。Nicolas PrivaultNotes论随机金融http://www.ntu.edu.sg/home/nprivault/indext.html.[36]Ramezani,C.A.,Y.Zeng。(1999):非对称跳跃扩散过程的最大似然估计:证券价格的应用。威斯康星州麦迪逊市威斯康星大学统计系工作报告。[37]Rumsey J.(1991):跨货币期权定价。J、 期货市场,11,89-93。[38]Scholgl E。

22
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-26 21:52:19
(2002):对数正态利率市场模型的多币种扩展。《金融与随机》,6173-196。【39】Shreve S.E.(2000):金融学的不确定性微积分2。第二版,斯普林格。[40]Siu T.K.,Yang H.和Lau J.(2008):双因素马尔科夫调制随机波动率模型下的货币期权定价。保险:数学与经济学,43295-302。【41】Swishchuk A.,Elliott R.,定价期权。《金融学中的隐马尔可夫模型》,Springer,2007年。[42]Takahashi A.、Takehara K.和Yamazaki A.(2006):在即期汇率跳变随机波动过程下,利用利率的amarket模型对货币期权进行定价。CIRJE-F-451,工作文件。[43]Zhou N.和Mamon R.S.(2012):带有regimeswitching的利率模型的可访问实现。专家系统及其应用,39(5),4679-4689。网址:10.1016/j.eswa。2011.09.053.[44] http://vudlab.com/fat-tails.html[45] http://www.mast.queensu.ca/stat455/讲师备注/set4。pdf[46]http://www.fordham.edu/economics/mcleod/LogNormalDistribution.pdf[47] http://www.mql5.com/en/articles/271AppendixTheMatlab函数用于计算马尔可夫链模型的概率矩阵,以模拟外汇市场中货币对的交叉汇率。我们假设马尔可夫链只有三种状态:“趋势上升”、“趋势下降”、“趋势横向”。FXmarket的许多文章(见www.mql5.com)证明了这样一种国家选择的合理性。在文件MaxDataFile中打开。CSV日本蜡烛的欧元/ESD货币对的开放价格为13年。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-9 12:40