我们还根据非齐次泊松过程泊松(λt×)采用了随机抽样方案) 哪里 是平均采样持续时间,交易强度周期性演化λt=1+0.5×cos(2πt/t),t为1个工作日的长度。图4:N(Y,Kn)N-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 500.20.40.6具有平稳噪声(0,1)临界值的1天数据的经验密度-5 0 5 10 1500.10.20.30.40.5具有[-形状非平稳噪声(0,1)临界值的1天数据的经验密度-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 500.20.40.6具有平稳噪声(0,1)的5天数据的经验密度临界值-10-5 0 5 10 15 20 25 30 3500.020.040.060.080.1具有[-形状非平稳噪声(0,1)临界值的5天数据的经验密度这些图显示了N(Y,Kn)的经验密度,当它适用于具有静态/非平稳噪声的1天/5天数据时。与其他测试的模拟相比,我们可以看到N(Y,Kn)收敛到N(0,1)当微观结构噪声稳定时。另一方面,如果微观结构噪声是非平稳的,并且表现出日变化模式,则对于1天的数据,N(Y,Kn)是最好的。8.2模拟结果在图4、5和6中,我们显示了N(Y,Kn)nT、V(Y,Kn,sn,2)nTandV(Y,Kn,2)ntt的模拟结果,其中T取1个工作日(每个图中的左面板)和5个工作日(每个图中的右面板)。对于每个测试和每个时间跨度,在2种不同的情况下进行模拟:平稳噪声(每列上图)、U形噪声(44)(每列下图)。图中显示了我们提出的测试的各种经验密度函数与N(0,1)的密度。
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