VAR模型相关问题

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本人新手小白，问几个问题：1、如果原序列数据不平稳，可以不进行jj协整检验（原因是后面建立vec模型提示“选项不适用于无限制变量”）而直接采用一阶差分序列平稳数据进行var模型建模吗？2、如果var模型的最优滞后期为1阶，在eviews的lag中怎么输入？1阶滞后性有经济意义吗（或者说得出的结论可以写进论文中吗）或者可以继续往下做其他检验吗？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR jj协整检验 EVIEWS

顶一下，写论文做var模型的实证分析需要，弄懂这一点后面就好些很多了

第一，序列之内不平稳，协整检验以弥补并探讨变量之间的长期关系，存在协整关系则得出协整经济意义
第二，差分后建立的var模型其得出的修正结论如何解释呢？波动修正？

15760043754 发表于 2022-7-21 14:06
第一，序列之内不平稳，协整检验以弥补并探讨变量之间的长期关系，存在协整关系则得出协整经济意义
第二， ...

你好，我不是很明白你的意思，可是我看别的帖子说如果初步建立的var模型jj协整检验不通过可以直接做一阶差分var，这该怎么解释呢？
我做var模型最优滞后性选择时*最多的是3，按道理做jj检验应该设置1 2，但是做不了，提示观测值数量不足
我研究的是供求关系对期货价格的影响

水木年华月 发表于 2022-7-21 15:00
你好，我不是很明白你的意思，可是我看别的帖子说如果初步建立的var模型jj协整检验不通过可以直接做一阶差 ...

1、由于原始数据不平稳，协整检验是探究变量之间的长期关系，常规方法都是需要做的。
2、滞后阶数*最多是3可能是只显示了滞后3期，可扩充期数观察。

感谢分享~~~~~~么么哒

可以不做协整，直接研究差分后的序列，但这个时候要注意的是研究的关系不再是原始变量之间的关系了，而是差分后的关系，差分的经济意义一般表示的是变量之间增长量之间的关系，对数差分的话是增长率

1.原序列不平稳，一阶序列平稳说明序列是一阶单整的，说明可能存在协整关系，协整检验是检验原序列是否存在协整关系，若不能在协整关系，则可以对一阶平稳序列进行var建模，若存在协整关系，最好是对原序列建立vecm模型，因为差分后的序列经济含义不好解释，也就是说做的东西其实没啥说服力。
2.然后最优滞后期确定为一期，那么后续的滞后阶数都用1就行了。