国债利率期限结构相关程序

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哪位高手来帮帮我啊？比方说，我想得到一只国债1997年11月18号至1997年12月30号，该期间的利率期限结构。下面是我自己编的一段程序，可是我感觉结果不对，现在不知道问题出在哪？哪位高手能帮我看看，提出修改意见，不胜感激！！！
Smoothing=0.5;
>> Bonds=[datenum('12/18/1997') 0.0475 100 2 0 0;

datenum('12/19/1997') 0.0475 100 2 0 0;

datenum('12/22/1997') 0.0475 100 2 0 0;

datenum('12/23/1997') 0.0475 100 2 0 0;

datenum('12/24/1997') 0.0475 100 2 0 0;

datenum('12/25/1997') 0.0475 100 2 0 0;

datenum('12/26/1997') 0.0475 100 2 0 0;

datenum('12/29/1997') 0.0475 100 2 0 0;

datenum('12/30/1997') 0.0475 100 2 0 0];
>> Prices=[99.375;

99.875;


99.625;

100.5;

100.5;

99.95;

99.875;

99.125;

99.375];
>> Settle=datenum('11/18/1997');
>> OutCompounding=2;
>> [ZeroRates,CurveDates]=termfit(Smoothing,Bonds,Prices,Settle,OutCompounding)

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关键词：利率期限结构 期限结构 利率期限 compounding smoothing 利率 程序 结构 国债 期限