[面板数据求助] 使用工具变量法后，要继续用用交互项进行回归 [推广有奖]

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li-li-n 发表于 2022-7-27 20:20:07 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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各位大神，最近开始接触实证，刚弄懂一点浅显的内生性问题和工具变量法，我的内生变量是H1,在使用H1的滞后一阶、滞后三阶（冗余检验显示滞后二阶为冗余工具变量）后可以解决内生性的问题，但是我在后续实证中，还需要用H1与另一个变量的交互项来考察两者对被解释变量的作用机制，因此我认为既然H1存在内生性，那么交互项里是不是也不应直接用H1的数据来交互，而应该用剔除了内生部分之后的外生部分来交互，但是我不知道这个外生部分是工具变量吗还是其他的数据，如果是工具变量，那应该选H1的滞后一阶还是三阶呢？或者两者的某种组合？或者怎么让stata报告出H1的外生部分呢？小白一个，求各位大神解答