楼主: mirror711
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[经济] 求教一个债券久期的计算问题 [推广有奖]

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mirror711 发表于 2011-6-11 12:45:30 |AI写论文

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我就是不太懂久期说的是不是在久期内能够收回本息的意思,久期内应该是以到期收益率计算利息的吗?
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关键词:计算问题 到期收益率 票面利率 市场价格 票面价值 债券 求教

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沙发
山财乐乐 发表于 2011-6-11 13:14:33
这个久期就是以各期现金流贴现值占债券价格的比重为权重,对时间的加权平均
三年现金流分别是 80 80 1080.分别贴现到现在,就是除以(1+到期收益率)的t次方,乘以时间除以价格在相加就对了,最后的2.78年吧

藤椅
mirror711 发表于 2011-6-11 13:21:58
2# 山财乐乐 计算正确了,不过我还是比较难理解为什么要乘以不同的时间
实在不行我只能去套用公式了,哎!理解不透这久期计算
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