连老师，求助，是否存在内生性的hausman test

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连老师：

不好意思，又麻烦您了，再问一个问题：

在检验是否存在内生性时，用hausman test，统计量为负。您在课上说过，统计量为负，根据模拟分析可以认为存在内生性问题。如果发表文章的话不好解释。所以您当时建议选择其他命令来实现内生性是否存在的检验。

连老师，如果我一定要使用hausman test, 而统计量又为负的话，有没有什么书，或者文章，说明为负时就存在内生性呢？还有，如果我发文章给出这么一个负的统计量，会有很大的质疑吗？

非常感谢，呵呵

祝好~~~

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关键词：hausman ausman test Man 连老师 求助 老师 test hausman 内生

如下两篇文章从理论上支持了我的观点：
Schreiber, S., 2008, The Hausman test statistic can be negative even asymptotically, Journal of Economics and Statistics, 228 (4): 394-405.
Magazzini, L., G. Calzolari, 2010, Negative variance estimates in panel data models, Working papers.

我们采用Monte Carlo模拟也证实了这个观点，由于论文刚投到统计研究，还没有发出来，暂时还无法与大家分享。

至于解决办法，有两个：
其一，附加 sigmamore 或 sigmaless 选项，多数情况下都能保证 hausman 统计量为正；
其二，采用 xtoverid 命令进行检验。

好的，非常感谢连老师~~~