得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格年波动率啊

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 股票价格 ARCH

股票收益率的波动率吧，波动率我们一般用标准差测量

冰枫冷羽 发表于 2022-7-31 09:18
股票收益率的波动率吧，波动率我们一般用标准差测量

所以应该是得到的条件方差序列加总再开根号是吗

小盒子YY咿呀咿呀哟 发表于 2022-7-31 11:48
所以应该是得到的条件方差序列加总再开根号是吗

不需要加总，直接开根号，GARCH是时变波动率建模，每一个时刻都有一个波动率，你要确定你估计出来的是方差还是标准差，一般用软件直接返回的就是波动率吧，R语言一些包是的

冰枫冷羽 发表于 2022-7-31 15:21
不需要加总，直接开根号，GARCH是时变波动率建模，每一个时刻都有一个波动率，你要确定你估计出来的是方差 ...

就是说我现在得到的是一个条件方差序列，是每天的，但是我需要求年波动率不加总的话啊这。。。。

小盒子YY咿呀咿呀哟 发表于 2022-7-31 15:31
就是说我现在得到的是一个条件方差序列，是每天的，但是我需要求年波动率不加总的话啊这。。。。 ...

请问你解决了嘛？我现在在这一步来了，我也不会，跪求