sas 如何 做 jb test

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Jarque –Bera test

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关键词：JB test test Est Jarque Bera test SAS

这是个什么检验呀，LZ能解释一下吗？想学习学习~

检验正态性性啊，jarque bera 2# leedx

1. data test;
   
2.   seed = 1234567;
   
3.   do i = 1 to 100;
   
4.     x = rannorm(seed);
   
5.     dist = 'norm';
   
6.         output;
   
7.   end;
   
8.   do i = 1 to 100;
   
9.     x = ranuni(seed);
   
10.     dist = 'uni';
    
11.         output;
    
12.   end;
    
13.   drop i;
    
14. run;
    
15. 
    
16. proc univariate data=test noprint;
    
17. class dist;
    
18. var x;
    
19. output out=out n=n skewness=skewness kurtosis=kurtosis;
    
20. run;
    
21. 
    
22. data jbtest;
    
23.   set out;
    
24.   jb = n*(skewness**2/6+(kurtosis)**2/24);
    
25.   p_value = 1-probchi(jb,2);
    
26. run;

复制代码

proc univariate貌似没有这个检验，用data步算吧

rannorm(seed)应为rannor(seed)

1# fzdream

J-B test has been supplied in SAS/ETS in proc AUTOREG, where J-B normality test is for goodness-of-fit and is suitable for you, such as:

1. 
   
2. proc autoreg;
   
3.    model testVar = /normal;
   
4. run;

复制代码

JingJu

能加上data步吗  看的更清楚